Сравнение AUCP.L с ISLN.L
AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) and ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both exchange-traded funds - AUCP.L is a Precious Metals fund tracking the STOXX Global Gold Miners, while ISLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, AUCP.L returned 16.41%/yr vs 16.70%/yr for ISLN.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUCP.L charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for ISLN.L.
Доходность
Сравнение доходности AUCP.L и ISLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUCP.L торгуется в GBp, в то время как ISLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUCP.L показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у ISLN.L с доходностью 3.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AUCP.L имеют среднегодовую доходность 16.41%, а акции ISLN.L немного впереди с 16.70%.
AUCP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 64.93%
- 3 года*
- 46.06%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 16.41%
ISLN.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 25.61%
- 1 год
- 108.70%
- 3 года*
- 42.29%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам AUCP.L и ISLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -0.57% | 161.99% | 20.20% | 8.69% | -4.04% | -8.91% | 17.60% | 39.53% | -5.63% | 0.57% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 3.25% | 129.95% | 23.24% | -5.73% | 15.69% | -12.02% | 41.57% | 11.93% | -3.35% | -5.28% |
Correlation
The correlation between AUCP.L and ISLN.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between AUCP.L and ISLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AUCP.L и ISLN.L
Секторы
AUCP.L
ISLN.L
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
AUCP.L
ISLN.L
Коммуникационные услуги
AUCP.L
-
ISLN.L
Потребительский циклический сектор
AUCP.L
-
ISLN.L
Потребительский защитный сектор
AUCP.L
-
ISLN.L
Энергетика
AUCP.L
-
ISLN.L
Финансовые услуги
AUCP.L
-
ISLN.L
Здравоохранение
AUCP.L
-
ISLN.L
Промышленность
AUCP.L
-
ISLN.L
Недвижимость
AUCP.L
-
ISLN.L
Технологии
AUCP.L
-
ISLN.L
Коммунальные услуги
AUCP.L
-
ISLN.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUCP.L vs. ISLN.L — Ранг доходности на риск
AUCP.L
ISLN.L
Сравнение AUCP.L c ISLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUCP.L | ISLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.97 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 6.51 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUCP.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.07 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.17 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AUCP.L и ISLN.L
Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки ISLN.L в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и ISLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUCP.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -69.93% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -38.79% | +9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | -38.79% | +9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | -38.79% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.72% | -38.79% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.67% | -33.66% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.74% | -45.59% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 17.73% | -6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUCP.L и ISLN.L
Текущая волатильность для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) составляет 13.97%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что AUCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUCP.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 16.97% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 52.84% | -18.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.95% | 55.63% | -11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.99% | 33.87% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 30.10% | +4.56% |
Сравнение комиссий AUCP.L и ISLN.L
AUCP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISLN.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUCP.L и ISLN.L
Ни AUCP.L, ни ISLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUCP.L and ISLN.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISLN.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISLN.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.
AUCP.L is categorized as Precious Metals, while ISLN.L is Silver. AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners, while ISLN.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.55% for AUCP.L and 0.20% for ISLN.L.
Подберите оптимальное распределение для AUCP.L и ISLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор