PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUCP.L с DRGN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUCP.L с DRGN.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) and DRGN.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AUCP.L is a Gold fund tracking the STOXX Global Gold Miners, while DRGN.L is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Legal & General. AUCP.L is passively managed, while DRGN.L is actively managed. Over the past 5 years, AUCP.L returned 23.87%/yr vs 3.56%/yr for DRGN.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AUCP.L charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for DRGN.L.

Доходность

Сравнение доходности AUCP.L и DRGN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUCP.L торгуется в GBp, в то время как DRGN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUCP.L показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у DRGN.L с доходностью 6.23%.

AUCP.L

1 день
1.39%
1 месяц
-11.29%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-14.31%
1 год
55.82%
3 года*
45.12%
5 лет*
23.87%
10 лет*
13.49%

DRGN.L

1 день
0.04%
1 месяц
1.65%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.03%
1 год
11.20%
3 года*
3.97%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUCP.L и DRGN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
AUCP.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		-10.22%161.99%20.20%8.69%-4.04%-8.91%1.69%
DRGN.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF		6.23%-2.03%4.94%-4.54%5.84%8.22%-0.58%

Correlation

The correlation between AUCP.L and DRGN.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gold Mining UCITS ETF

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с AUCP.L:
AUCP.L с GDGB.LAUCP.L с GJGB.LAUCP.L с SPGP.LAUCP.L с SGLN.LAUCP.L с M9SD.DEAUCP.L с IAUAUCP.L с DFNS.L
Часто сравнивают с DRGN.L:
DRGN.L с EMLI.LDRGN.L с EMDL.LDRGN.L с SBEM.LDRGN.L с SEMC.LDRGN.L с VEMA.LDRGN.L с EMBE.LDRGN.L с EMDG.L

Доходность на риск

AUCP.L vs. DRGN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUCP.L
Ранг доходности на риск AUCP.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCP.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCP.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCP.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DRGN.L
Ранг доходности на риск DRGN.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGN.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGN.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGN.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGN.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUCP.L c DRGN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUCP.LDRGN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.43

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.15

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.02

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

9.02

-4.93

AUCP.L vs. DRGN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUCP.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGN.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUCP.L и DRGN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUCP.L и DRGN.L

Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки DRGN.L в -16.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и DRGN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUCP.LDRGN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-16.78%

-64.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.61%

-3.11%

-32.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-9.16%

-26.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.38%

-16.78%

-22.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.88%

-4.52%

-28.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.85%

-7.72%

-38.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

1.03%

+12.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AUCP.L и DRGN.L

L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что AUCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUCP.LDRGN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

1.57%

+16.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.14%

5.26%

+31.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.44%

6.56%

+39.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.29%

7.57%

+31.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.09%

7.54%

+28.55%

Сравнение комиссий AUCP.L и DRGN.L

AUCP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DRGN.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUCP.L и DRGN.L

AUCP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AUCP.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRGN.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF		1.63%1.94%2.31%2.45%2.77%1.43%

Часто задаваемые вопросы

AUCP.L and DRGN.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRGN.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRGN.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.

AUCP.L is categorized as Gold, while DRGN.L is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 0.55% for AUCP.L and 0.30% for DRGN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUCP.L и DRGN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор