Сравнение AUCP.L с BCHS.L
AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) and BCHS.L (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - AUCP.L is a Precious Metals fund tracking the STOXX Global Gold Miners, while BCHS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUCP.L returned 23.58%/yr vs 12.62%/yr for BCHS.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. AUCP.L charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for BCHS.L.
Доходность
Сравнение доходности AUCP.L и BCHS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUCP.L показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у BCHS.L с доходностью 26.66%.
AUCP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 64.93%
- 3 года*
- 46.06%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 16.41%
BCHS.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 26.66%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 60.09%
- 3 года*
- 42.48%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUCP.L и BCHS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -0.57% | 161.99% | 20.20% | 8.69% | -4.04% | -8.91% | 17.60% | 33.62% |
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 26.66% | 35.24% | 18.50% | 58.28% | -46.25% | 26.00% | 89.05% | 13.21% |
Correlation
The correlation between AUCP.L and BCHS.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.20 |
Сравнение распределения секторов AUCP.L и BCHS.L
Секторы
AUCP.L
BCHS.L
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
AUCP.L
BCHS.L
Коммуникационные услуги
AUCP.L
-
BCHS.L
Потребительский циклический сектор
AUCP.L
-
BCHS.L
Потребительский защитный сектор
AUCP.L
-
BCHS.L
Энергетика
AUCP.L
-
BCHS.L
Финансовые услуги
AUCP.L
-
BCHS.L
Здравоохранение
AUCP.L
-
BCHS.L
Промышленность
AUCP.L
-
BCHS.L
Недвижимость
AUCP.L
-
BCHS.L
Технологии
AUCP.L
-
BCHS.L
Коммунальные услуги
AUCP.L
-
BCHS.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUCP.L vs. BCHS.L — Ранг доходности на риск
AUCP.L
BCHS.L
Сравнение AUCP.L c BCHS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUCP.L | BCHS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.07 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 4.20 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUCP.L | BCHS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.35 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.71 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок AUCP.L и BCHS.L
Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки BCHS.L в -55.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и BCHS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUCP.L | BCHS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -55.89% | -21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -29.49% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | -35.64% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | -55.89% | +16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.67% | -3.94% | -21.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.74% | -21.40% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 14.57% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUCP.L и BCHS.L
L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что AUCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUCP.L | BCHS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 10.49% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 24.68% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.95% | 37.46% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.99% | 35.61% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 34.37% | +0.29% |
Сравнение комиссий AUCP.L и BCHS.L
AUCP.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BCHS.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUCP.L и BCHS.L
Ни AUCP.L, ни BCHS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUCP.L and BCHS.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUCP.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUCP.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for BCHS.L.
AUCP.L is categorized as Precious Metals, while BCHS.L is Technology Equities. AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners, while BCHS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for AUCP.L and 0.65% for BCHS.L.
Подберите оптимальное распределение для AUCP.L и BCHS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор