Сравнение AUCO.L с RMAU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L).

AUCO.L и RMAU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUCO.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность STOXX Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. RMAU.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AUCO.L и RMAU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUCO.L и RMAU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF	12.17%	181.83%	17.96%	15.02%	-14.29%	-10.15%	17.65%
RMAU.L The Royal Mint Physical Gold ETC Securities	8.42%	64.57%	25.96%	13.29%	-0.19%	-4.14%	14.46%

Доходность по периодам

С начала года, AUCO.L показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у RMAU.L с доходностью 8.42%.

AUCO.L

1 день: 7.53%

1 месяц: -14.77%

С начала года: 12.17%

6 месяцев: 28.13%

1 год: 117.52%

3 года*: 55.66%

5 лет*: 28.66%

10 лет*: 19.80%

RMAU.L

1 день: -2.08%

1 месяц: -8.58%

С начала года: 8.42%

6 месяцев: 21.68%

1 год: 49.16%

3 года*: 32.61%

5 лет*: 21.89%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

L&G Gold Mining UCITS ETF

Название символа

The Royal Mint Physical Gold ETC Securities

Часто сравнивают с AUCO.L:

AUCO.L с ETRA.L AUCO.L с SPAP.L AUCO.L с XGDG.L AUCO.L с REMX AUCO.L с BULP.L AUCO.L с XPPT.L AUCO.L с RTWO.L

Часто сравнивают с RMAU.L:

RMAU.L с SGLN.L RMAU.L с IAUM RMAU.L с GLD RMAU.L с iues.L RMAU.L с lqda.L RMAU.L с spog.L RMAU.L с iuit.L

Сравнение комиссий AUCO.L и RMAU.L

AUCO.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RMAU.L в 0.22%.

AUCO.L

L&G Gold Mining UCITS ETF

RMAU.L

The Royal Mint Physical Gold ETC Securities

Доходность на риск

AUCO.L vs. RMAU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUCO.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RMAU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUCO.L c RMAU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AUCO.L	RMAU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.50	1.87	+0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.76	2.33	+0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.34	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.97	2.76	+1.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.97	10.80	+3.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUCO.L vs. RMAU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUCO.L на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа RMAU.L равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUCO.L и RMAU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AUCO.L	RMAU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.50	1.87	+0.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.76	1.28	-0.52
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.88	-0.59

Корреляция

Корреляция между AUCO.L и RMAU.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUCO.L и RMAU.L

Ни AUCO.L, ни RMAU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUCO.L и RMAU.L

Максимальная просадка AUCO.L за все время составила -78.40%, что больше максимальной просадки RMAU.L в -21.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCO.L и RMAU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	AUCO.L	RMAU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-78.40%	-21.56%	-56.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-30.56%	-18.15%	-12.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.36%	-21.17%	-28.19%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-54.49%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.34%	-12.13%	-4.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-42.76%	-6.93%	-35.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.69%	4.64%	+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AUCO.L и RMAU.L

L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что AUCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AUCO.L	RMAU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	18.73%	11.91%	+6.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	37.69%	22.39%	+15.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	46.79%	26.22%	+20.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	37.53%	17.39%	+20.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	35.37%	21.37%	+14.00%

Сравнение AUCO.L с RMAU.L

Доходность

Сравнение доходности AUCO.L и RMAU.L

Сравнение доходности по годам AUCO.L и RMAU.L

Доходность по периодам

AUCO.L

RMAU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AUCO.L и RMAU.L

Доходность на риск

AUCO.L vs. RMAU.L — Ранг доходности на риск

AUCO.L

RMAU.L

Сравнение AUCO.L c RMAU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AUCO.L vs. RMAU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUCO.L и RMAU.L

Просадки

Сравнение просадок AUCO.L и RMAU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AUCO.L и RMAU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)