PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUAD.L с HMXJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUAD.L с HMXJ.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AUAD.L (UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis) and HMXJ.L (HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - AUAD.L tracks the MSCI Australia NR USD while HMXJ.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUAD.L returned 5.92%/yr vs 5.58%/yr for HMXJ.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AUAD.L и HMXJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUAD.L показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у HMXJ.L с доходностью 6.42%.

AUAD.L

1 день
-2.20%
1 месяц
-4.49%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.83%
1 год
10.58%
3 года*
8.42%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—

HMXJ.L

1 день
-2.28%
1 месяц
-3.95%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.06%
1 год
14.32%
3 года*
9.71%
5 лет*
5.58%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUAD.L и HMXJ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis		7.98%4.65%3.37%7.57%5.81%10.13%5.57%18.09%-7.21%-38.39%
HMXJ.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		6.42%12.37%6.43%0.38%5.35%5.41%3.21%13.92%-5.45%4.82%

Correlation

The correlation between AUAD.L and HMXJ.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2017 г.

0.92

The correlation between AUAD.L and HMXJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AUAD.L и HMXJ.L

Секторы
AUAD.L
HMXJ.L

Финансовые услуги

43.6%
45.1%

Сырьевые материалы

23.0%
16.1%

Потребительский циклический сектор

6.1%
6.3%

Недвижимость

5.0%
7.8%

Здравоохранение

4.9%
3.3%

Энергетика

4.5%
2.7%

Промышленность

4.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.6%

Коммунальные услуги

1.7%
3.5%

Технологии

1.1%
1.0%

Финансовые услуги

AUAD.L
43.6%
HMXJ.L
45.1%

Сырьевые материалы

AUAD.L
23.0%
HMXJ.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

AUAD.L
6.1%
HMXJ.L
6.3%

Недвижимость

AUAD.L
5.0%
HMXJ.L
7.8%

Здравоохранение

AUAD.L
4.9%
HMXJ.L
3.3%

Энергетика

AUAD.L
4.5%
HMXJ.L
2.7%

Промышленность

AUAD.L
4.5%
HMXJ.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

AUAD.L
3.6%
HMXJ.L
3.0%

Коммуникационные услуги

AUAD.L
2.0%
HMXJ.L
2.6%

Коммунальные услуги

AUAD.L
1.7%
HMXJ.L
3.5%

Технологии

AUAD.L
1.1%
HMXJ.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis

HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с AUAD.L:
AUAD.L с IBC6.DEAUAD.L с PADV.LAUAD.L с HKOR.LAUAD.L с XKS2.LAUAD.L с MPXG.LAUAD.L с KRWL.LAUAD.L с LCAL.L
Часто сравнивают с HMXJ.L:
HMXJ.L с VAPX.LHMXJ.L с ISF.LHMXJ.L с EMIM.LHMXJ.L с PAXJ.LHMXJ.L с AASG.LHMXJ.L с LDAG.LHMXJ.L с H50E.L

Доходность на риск

AUAD.L vs. HMXJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUAD.L
Ранг доходности на риск AUAD.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUAD.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUAD.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUAD.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUAD.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUAD.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HMXJ.L
Ранг доходности на риск HMXJ.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXJ.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXJ.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXJ.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXJ.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXJ.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUAD.L c HMXJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUAD.LHMXJ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.28

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.91

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.00

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

5.95

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUAD.L vs. HMXJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUAD.L на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа HMXJ.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUAD.L и HMXJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUAD.LHMXJ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.28

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.41

-0.39

Просадки

Сравнение просадок AUAD.L и HMXJ.L

Максимальная просадка AUAD.L за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки HMXJ.L в -32.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAD.L и HMXJ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUAD.LHMXJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-32.30%

-23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-7.12%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-17.47%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-17.65%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-4.98%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.72%

-6.68%

-16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.40%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AUAD.L и HMXJ.L

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что AUAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMXJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUAD.LHMXJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.50%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

8.65%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

11.13%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

13.82%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

15.76%

+7.33%

Сравнение комиссий AUAD.L и HMXJ.L

И AUAD.L, и HMXJ.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUAD.L и HMXJ.L

Дивидендная доходность AUAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности HMXJ.L в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis		1.61%1.78%3.57%4.17%3.96%2.50%3.14%4.98%2.43%0.00%0.00%0.00%
HMXJ.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		3.09%3.43%3.80%4.13%3.79%2.71%3.05%3.88%3.80%3.23%3.32%4.03%

Часто задаваемые вопросы

AUAD.L and HMXJ.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUAD.L and HMXJ.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

AUAD.L tracks MSCI Australia NR USD, while HMXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: UBS and HSBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUAD.L и HMXJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор