Сравнение AU с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AngloGold Ashanti Limited (AU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AU и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AU и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 23.43% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции AU превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 24.47% против 13.69% соответственно.
AU
- 1 день
- 6.33%
- 1 месяц
- -17.93%
- С начала года
- 23.43%
- 6 месяцев
- 48.39%
- 1 год
- 188.77%
- 3 года*
- 66.95%
- 5 лет*
- 38.45%
- 10 лет*
- 24.47%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. VTI — Ранг доходности на риск
AU
VTI
Сравнение AU c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AU | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.21 | 0.98 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.52 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 1.54 | +3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.66 | 7.30 | +12.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AU | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 0.98 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.61 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между AU и VTI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и VTI
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 3.44% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок AU и VTI
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AU | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -55.45% | -34.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.59% | -12.30% | -24.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -25.36% | -26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | -35.00% | -32.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.93% | -5.54% | -12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.24% | -8.08% | -38.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 2.60% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и VTI
AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AU | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 5.48% | +15.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.84% | 9.75% | +36.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.18% | 19.02% | +40.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.13% | 17.41% | +30.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.93% | 18.29% | +31.64% |