PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AU с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AU и GC=F составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AU и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AngloGold Ashanti Limited (AU) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.72%
1,015.77%
AU
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AU:

1.13

GC=F:

2.22

Коэф-т Сортино

AU:

1.69

GC=F:

2.80

Коэф-т Омега

AU:

1.21

GC=F:

1.39

Коэф-т Кальмара

AU:

0.84

GC=F:

4.12

Коэф-т Мартина

AU:

3.92

GC=F:

10.67

Индекс Язвы

AU:

12.45%

GC=F:

3.08%

Дневная вол-ть

AU:

43.04%

GC=F:

14.91%

Макс. просадка

AU:

-90.13%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

AU:

-33.90%

GC=F:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, AU показывает доходность 48.52%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 16.24%. За последние 10 лет акции AU превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 14.41% против 8.60% соответственно.


AU

С начала года

48.52%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

30.69%

1 год

49.47%

5 лет

15.83%

10 лет

14.41%

GC=F

С начала года

16.24%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

15.51%

1 год

33.52%

5 лет

11.28%

10 лет

8.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AU и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AU
Ранг риск-скорректированной доходности AU, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AU c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AU, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AU: 1.22
GC=F: 2.22
Коэффициент Сортино AU, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AU: 1.80
GC=F: 2.80
Коэффициент Омега AU, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AU: 1.23
GC=F: 1.39
Коэффициент Кальмара AU, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AU: 0.86
GC=F: 4.12
Коэффициент Мартина AU, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AU: 3.80
GC=F: 10.67

Показатель коэффициента Шарпа AU на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AU и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
2.22
AU
GC=F

Просадки

Сравнение просадок AU и GC=F

Максимальная просадка AU за все время составила -90.13%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.90%
-2.67%
AU
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности AU и GC=F

AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
3.72%
AU
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab