PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AU с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AU и GC=F составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности AU и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AngloGold Ashanti Limited (AU) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.79%
9.49%
AU
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AU:

1.35

GC=F:

2.38

Коэф-т Сортино

AU:

1.97

GC=F:

2.95

Коэф-т Омега

AU:

1.23

GC=F:

1.43

Коэф-т Кальмара

AU:

0.85

GC=F:

4.42

Коэф-т Мартина

AU:

4.87

GC=F:

11.14

Индекс Язвы

AU:

12.14%

GC=F:

3.17%

Дневная вол-ть

AU:

43.71%

GC=F:

14.52%

Макс. просадка

AU:

-90.13%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

AU:

-49.10%

GC=F:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, AU показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции AU превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 10.33% против 6.84% соответственно.


AU

С начала года

14.38%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

-10.80%

1 год

53.49%

5 лет

6.83%

10 лет

10.33%

GC=F

С начала года

2.54%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

9.49%

1 год

31.20%

5 лет

10.36%

10 лет

6.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AU и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AU
Ранг риск-скорректированной доходности AU, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AU c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AU, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.412.38
Коэффициент Сортино AU, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.042.95
Коэффициент Омега AU, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.43
Коэффициент Кальмара AU, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.864.42
Коэффициент Мартина AU, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.004.6811.14
AU
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа AU на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AU и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.41
2.38
AU
GC=F

Просадки

Сравнение просадок AU и GC=F

Максимальная просадка AU за все время составила -90.13%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-49.10%
-3.32%
AU
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности AU и GC=F

AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.91%
3.71%
AU
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab