Сравнение AU с GC=F

С начала года, AU показывает доходность 85.35%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 26.29%. За последние 10 лет акции AU превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 15.63% против 9.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AU на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AU и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка AU за все время составила -90.13%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 21.23% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.