Сравнение ATTYX с MISHX
ATTYX (AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio) and MISHX (AB Municipal Income Shares) are both mutual funds - ATTYX is a Municipal Bonds fund managed by AllianceBernstein, while MISHX is a High Yield Muni fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, ATTYX returned 2.68%/yr vs 3.68%/yr for MISHX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ATTYX charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for MISHX.
Доходность
Сравнение доходности ATTYX и MISHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTYX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у MISHX с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции ATTYX уступали акциям MISHX по среднегодовой доходности: 2.68% против 3.68% соответственно.
ATTYX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 2.68%
MISHX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение доходности по годам ATTYX и MISHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTYX AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio | 1.69% | 6.04% | 3.78% | 5.54% | -9.61% | 4.86% | 4.77% | 8.66% | 0.02% | 5.07% |
MISHX AB Municipal Income Shares | 2.13% | 6.41% | 5.29% | 6.24% | -12.77% | 6.81% | 6.22% | 11.52% | 0.80% | 9.59% |
Correlation
The correlation between ATTYX and MISHX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г. | 0.88 |
The correlation between ATTYX and MISHX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTYX vs. MISHX — Ранг доходности на риск
ATTYX
MISHX
Сравнение ATTYX c MISHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio (ATTYX) и AB Municipal Income Shares (MISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATTYX | MISHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.69 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 9.57 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATTYX | MISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.33 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ATTYX и MISHX
Максимальная просадка ATTYX за все время составила -18.60%, примерно равная максимальной просадке MISHX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTYX и MISHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTYX | MISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -19.03% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -3.09% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | -7.89% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -18.20% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -19.03% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.12% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -3.41% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.87% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTYX и MISHX
Текущая волатильность для AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio (ATTYX) составляет 1.04%, в то время как у AB Municipal Income Shares (MISHX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что ATTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTYX | MISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.34% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 2.48% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 3.32% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 5.00% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 5.19% | -0.64% |
Сравнение комиссий ATTYX и MISHX
ATTYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MISHX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTYX и MISHX
Дивидендная доходность ATTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности MISHX в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTYX AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio | 3.91% | 5.22% | 3.81% | 2.57% | 2.34% | 1.51% | 3.24% | 2.74% | 2.37% | 1.92% | 2.23% | 1.83% |
MISHX AB Municipal Income Shares | 4.81% | 6.23% | 4.80% | 3.23% | 3.75% | 2.77% | 3.56% | 3.98% | 3.77% | 3.78% | 4.25% | 4.38% |
Часто задаваемые вопросы
ATTYX and MISHX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MISHX has higher volatility (1.34%) compared to ATTYX (1.04%). In terms of maximum drawdown, ATTYX dropped -18.60% vs MISHX's -19.03%.
ATTYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATTYX и MISHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор