Сравнение ATRFX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATRFX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.80% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 3.89% против 7.56% соответственно.
ATRFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.89%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и FAGIX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
ATRFX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
ATRFX
FAGIX
Сравнение ATRFX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRFX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 2.05 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 2.84 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.33 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 13.92 | -14.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRFX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.05 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.92 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.97 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.86 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между ATRFX и FAGIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и FAGIX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.79% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и FAGIX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATRFX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -37.97% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -4.41% | -16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -15.42% | -19.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | -28.45% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.89% | -2.22% | -27.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -7.01% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 1.06% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и FAGIX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATRFX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 2.86% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 4.70% | +12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 7.05% | +15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 6.49% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 7.79% | +7.56% |