Сравнение ATRFX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRFX или FAGIX.
Основные характеристики
| ATRFX | FAGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.44% | 6.42% |
| Дох-ть за 1 год | 1.56% | 11.76% |
| Дох-ть за 3 года | 5.75% | 2.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.54% | 6.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.76% | 5.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 16.54% | 5.10% |
| Макс. просадка | -25.03% | -37.79% |
| Текущая просадка | -13.84% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между ATRFX и FAGIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и FAGIX
С начала года, ATRFX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 6.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ATRFX имеют среднегодовую доходность 5.76%, а акции FAGIX немного впереди с 5.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и FAGIX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATRFX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и FAGIX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности FAGIX в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 3.88% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 3.04% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% | 0.64% | 0.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.27% | 5.29% | 11.37% | 6.55% | 4.88% | 4.98% | 7.31% | 5.03% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и FAGIX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и FAGIX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.