PortfoliosLab logo
Сравнение ATRC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATRC и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ATRC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AtriCure, Inc. (ATRC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
108.03%
558.94%
ATRC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRC:

0.47

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

ATRC:

1.04

SPY:

0.90

Коэф-т Омега

ATRC:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ATRC:

0.33

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

ATRC:

2.05

SPY:

2.32

Индекс Язвы

ATRC:

12.36%

SPY:

4.69%

Дневная вол-ть

ATRC:

53.92%

SPY:

20.01%

Макс. просадка

ATRC:

-92.84%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ATRC:

-66.39%

SPY:

-8.61%

Доходность по периодам

С начала года, ATRC показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции ATRC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.52% против 12.16% соответственно.


ATRC

С начала года

-4.16%

1 месяц

-12.20%

6 месяцев

-11.72%

1 год

18.30%

5 лет

-7.65%

10 лет

2.52%

SPY

С начала года

-4.42%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-1.16%

1 год

13.04%

5 лет

16.32%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATRC
Ранг риск-скорректированной доходности ATRC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AtriCure, Inc. (ATRC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATRC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATRC: 0.47
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино ATRC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATRC: 1.04
SPY: 0.90
Коэффициент Омега ATRC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATRC: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ATRC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATRC: 0.33
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина ATRC, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ATRC: 2.05
SPY: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа ATRC на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.47
0.54
ATRC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRC и SPY

ATRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATRC
AtriCure, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ATRC и SPY

Максимальная просадка ATRC за все время составила -92.84%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-66.39%
-8.61%
ATRC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ATRC и SPY

AtriCure, Inc. (ATRC) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.00%. Это указывает на то, что ATRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.05%
15.00%
ATRC
SPY