Сравнение ATRC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AtriCure, Inc. (ATRC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ATRC и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATRC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRC AtriCure, Inc. | -28.44% | 29.45% | -14.37% | -19.58% | -36.17% | 24.90% | 71.24% | 6.24% | 67.76% | -6.80% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ATRC показывает доходность -28.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ATRC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.37% против 14.06% соответственно.
ATRC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -17.29%
- 1 год
- -15.14%
- 3 года*
- -11.93%
- 5 лет*
- -15.09%
- 10 лет*
- 5.37%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRC vs. SPY — Ранг доходности на риск
ATRC
SPY
Сравнение ATRC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AtriCure, Inc. (ATRC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.96 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 1.49 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.53 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 7.27 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.96 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.70 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.79 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.56 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между ATRC и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRC и SPY
ATRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRC AtriCure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ATRC и SPY
Максимальная просадка ATRC за все время составила -92.84%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRC и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATRC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.84% | -55.19% | -37.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.36% | -12.05% | -21.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.21% | -24.50% | -52.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.21% | -33.72% | -43.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.51% | -5.53% | -61.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.71% | -9.09% | -26.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 2.54% | +10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRC и SPY
AtriCure, Inc. (ATRC) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ATRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATRC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 5.35% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.31% | 9.50% | +23.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.11% | 19.06% | +28.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.83% | 17.06% | +29.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.75% | 17.92% | +25.83% |