PortfoliosLab logo
Сравнение ATR с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ATR и DHR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ATR и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AptarGroup, Inc. (ATR) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,435.66%
28,810.40%
ATR
DHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATR:

0.35

DHR:

-0.77

Коэф-т Сортино

ATR:

0.61

DHR:

-0.96

Коэф-т Омега

ATR:

1.09

DHR:

0.87

Коэф-т Кальмара

ATR:

0.32

DHR:

-0.55

Коэф-т Мартина

ATR:

0.83

DHR:

-1.37

Индекс Язвы

ATR:

9.14%

DHR:

15.85%

Дневная вол-ть

ATR:

21.78%

DHR:

28.41%

Макс. просадка

ATR:

-44.39%

DHR:

-65.30%

Текущая просадка

ATR:

-15.14%

DHR:

-32.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATR:

$9.83B

DHR:

$141.09B

EPS

ATR:

$5.53

DHR:

$5.17

Коэффициент P/E

ATR:

26.95

DHR:

38.13

Коэффициент PEG

ATR:

4.62

DHR:

1.94

Коэффициент P/S

ATR:

2.74

DHR:

5.92

Коэффициент P/B

ATR:

3.98

DHR:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

ATR:

$2.67B

DHR:

$23.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATR:

$957.85M

DHR:

$14.23B

EBITDA (12 мес.)

ATR:

$598.61M

DHR:

$6.65B

Доходность по периодам

С начала года, ATR показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -13.99%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 10.56% против 19.32% соответственно.


ATR

С начала года

-4.85%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-11.50%

1 год

4.90%

5 лет

7.12%

10 лет

10.56%

DHR

С начала года

-13.99%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-19.67%

5 лет

6.02%

10 лет

19.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATR и DHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATR
Ранг риск-скорректированной доходности ATR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATR c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATR, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATR: 0.35
DHR: -0.77
Коэффициент Сортино ATR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATR: 0.61
DHR: -0.96
Коэффициент Омега ATR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATR: 1.09
DHR: 0.87
Коэффициент Кальмара ATR, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATR: 0.32
DHR: -0.55
Коэффициент Мартина ATR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATR: 0.83
DHR: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа ATR на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа DHR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATR и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
-0.77
ATR
DHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR и DHR

Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности DHR в 0.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATR
AptarGroup, Inc.
0.91%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%
DHR
Danaher Corporation
0.57%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%

Просадки

Сравнение просадок ATR и DHR

Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки DHR в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.14%
-32.06%
ATR
DHR

Волатильность

Сравнение волатильности ATR и DHR

Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 12.17%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.17%
17.28%
ATR
DHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATR и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию