Сравнение ATR с DHR
ATR (AptarGroup, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. ATR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ATR returned 6.02%/yr vs 11.04%/yr for DHR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATR и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATR показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -21.65%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 6.02% против 11.04% соответственно.
ATR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- -20.45%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- 6.02%
DHR
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -21.65%
- 6 месяцев
- -22.19%
- 1 год
- -8.22%
- 3 года*
- -4.85%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам ATR и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | -0.33% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
DHR Danaher Corporation | -21.65% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between ATR and DHR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ATR:
$7.82B
DHR:
$127.28B
ATR:
$5.84
DHR:
$5.17
ATR:
20.67
DHR:
34.63
ATR:
2.06
DHR:
5.16
ATR:
292.94
DHR:
2.40
ATR:
$3.87B
DHR:
$24.78B
ATR:
$780.96M
DHR:
$15.04B
ATR:
$800.93M
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR vs. DHR — Ранг доходности на риск
ATR
DHR
Сравнение ATR c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATR | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.25 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.57 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATR и DHR
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, примерно равная максимальной просадке DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATR | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -45.80% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.02% | -32.97% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -41.72% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -43.81% | +8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -43.81% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.14% | -37.89% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -10.24% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 14.39% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и DHR
Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 6.02%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATR | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 8.73% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 19.34% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 28.04% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 27.95% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 25.55% | -3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и DHR
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.57% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATR и DHR
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 982.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.50M при выручке в 982.87M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.67M при выручке в 982.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
ATR and DHR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (8.73%) compared to ATR (6.02%). In terms of maximum drawdown, ATR dropped -44.39% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATR и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор