PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATOIX с GTFBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATOIX с GTFBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund (GTFBX).

ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г.. GTFBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ATOIX и GTFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund (GTFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATOIX и GTFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		0.35%3.33%3.14%3.27%0.87%-0.04%0.88%1.40%1.54%2.24%
GTFBX
T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund		0.06%6.52%2.48%8.40%-11.12%2.56%4.77%6.87%0.55%4.73%

Доходность по периодам

С начала года, ATOIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у GTFBX с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции ATOIX уступали акциям GTFBX по среднегодовой доходности: 1.73% против 2.27% соответственно.

ATOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.37%
1 год
2.95%
3 года*
3.07%
5 лет*
2.17%
10 лет*
1.73%

GTFBX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.27%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.76%
1 год
7.00%
3 года*
4.58%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund

Часто сравнивают с ATOIX:
ATOIX с NPVATOIX с CBTAXATOIX с COLTXATOIX с NRKATOIX с NMTRXATOIX с MYIATOIX с VMLUX
Часто сравнивают с GTFBX:
GTFBX с FBNDGTFBX с SCMBGTFBX с MUBGTFBX с FTABXGTFBX с APUSXGTFBX с PRSCXGTFBX с PRDGX

Сравнение комиссий ATOIX и GTFBX

ATOIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GTFBX в 0.56%.

GTFBX
T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Доходность на риск

ATOIX vs. GTFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATOIX
Ранг доходности на риск ATOIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATOIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GTFBX
Ранг доходности на риск GTFBX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTFBX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTFBX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTFBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTFBX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTFBX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATOIX c GTFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund (GTFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATOIXGTFBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

1.41

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.90

1.88

+15.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

10.74

1.39

+9.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

32.23

1.57

+30.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

91.90

5.83

+86.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATOIX vs. GTFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATOIX на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа GTFBX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOIX и GTFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATOIXGTFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

1.41

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.69

0.35

+2.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.24

0.55

+1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.45

1.06

+1.40

Корреляция

Корреляция между ATOIX и GTFBX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATOIX и GTFBX

Дивидендная доходность ATOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности GTFBX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		2.90%3.27%3.09%3.02%1.07%0.06%0.88%1.39%1.42%2.20%0.61%0.52%
GTFBX
T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund		6.54%6.11%3.28%3.47%2.05%2.10%2.34%2.61%2.91%2.94%3.01%3.22%

Просадки

Сравнение просадок ATOIX и GTFBX

Максимальная просадка ATOIX за все время составила -1.46%, что меньше максимальной просадки GTFBX в -15.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOIX и GTFBX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATOIXGTFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.46%

-15.79%

+14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-5.16%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.37%

-15.79%

+15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.43%

-15.79%

+15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-2.53%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-2.01%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.39%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ATOIX и GTFBX

Текущая волатильность для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund (GTFBX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что ATOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATOIXGTFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.35%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

2.04%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92%

5.29%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.81%

4.45%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.78%

4.16%

-3.38%