PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATO с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATO и XLI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ATO с XLI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atmos Energy Corporation (ATO) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATO или XLI.

Доходность

Сравнение доходности ATO и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATO:

2.40

XLI:

0.95

Коэф-т Сортино

ATO:

3.17

XLI:

1.39

Коэф-т Омега

ATO:

1.43

XLI:

1.19

Коэф-т Кальмара

ATO:

4.17

XLI:

0.97

Коэф-т Мартина

ATO:

11.70

XLI:

3.48

Индекс Язвы

ATO:

3.53%

XLI:

5.15%

Дневная вол-ть

ATO:

17.11%

XLI:

20.01%

Макс. просадка

ATO:

-51.94%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

ATO:

-4.37%

XLI:

-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции ATO превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 13.97% против 11.81% соответственно.

ATO

С начала года

12.34%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

3.39%

1 год

40.64%

3 года

12.79%

5 лет

11.31%

10 лет

13.97%

XLI

С начала года

8.73%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

-0.01%

1 год

18.78%

3 года

16.58%

5 лет

17.95%

10 лет

11.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atmos Energy Corporation

Industrial Select Sector SPDR Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATO и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATO
Ранг риск-скорректированной доходности ATO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATO c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и XLI

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности XLI в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATO
Atmos Energy Corporation		2.21%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%2.69%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.35%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ATO и XLI

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и XLI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и XLI

Atmos Energy Corporation (ATO) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...