PortfoliosLab logo
Сравнение ATO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATO и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ATO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
586.59%
369.64%
ATO
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATO:

2.24

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

ATO:

2.96

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

ATO:

1.40

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

ATO:

3.81

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

ATO:

10.32

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

ATO:

3.66%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

ATO:

16.86%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

ATO:

-51.94%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ATO:

-1.23%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции ATO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.79% против 10.34% соответственно.


ATO

С начала года

14.21%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

13.69%

1 год

38.66%

5 лет

11.26%

10 лет

13.79%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATO и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATO
Ранг риск-скорректированной доходности ATO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATO, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATO: 2.24
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино ATO, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATO: 2.96
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега ATO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATO: 1.40
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара ATO, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATO: 3.81
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина ATO, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATO: 10.32
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
0.18
ATO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и SCHD

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATO
Atmos Energy Corporation
2.12%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%2.69%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ATO и SCHD

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23%
-11.47%
ATO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и SCHD

Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 7.14%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.14%
11.20%
ATO
SCHD