Сравнение ATI с AVES

С начала года, ATI показывает доходность 31.80%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 3.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATI на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATI и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ATI и AVES составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ATI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и AVES.

Allegheny Technologies Incorporated (ATI) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что ATI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.