Сравнение AT1P.L с ERNA.L
AT1P.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc) and ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - AT1P.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while ERNA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1P.L returned 3.55%/yr vs 4.29%/yr for ERNA.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AT1P.L charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for ERNA.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1P.L и ERNA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AT1P.L торгуется в GBp, в то время как ERNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AT1P.L показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у ERNA.L с доходностью 2.04%.
AT1P.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
ERNA.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AT1P.L и ERNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1P.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc | 2.37% | 3.19% | 12.16% | -3.30% | 1.16% | 4.77% | 4.85% | 14.81% | 1.74% |
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.04% | -2.62% | 7.50% | 0.17% | 13.52% | 1.06% | -1.70% | -0.73% | 4.87% |
Correlation
The correlation between AT1P.L and ERNA.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between AT1P.L and ERNA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1P.L vs. ERNA.L — Ранг доходности на риск
AT1P.L
ERNA.L
Сравнение AT1P.L c ERNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1P.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1P.L | ERNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.76 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 2.05 | +4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1P.L и ERNA.L
Максимальная просадка AT1P.L за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки ERNA.L в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1P.L и ERNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1P.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -15.54% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -4.92% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | -9.71% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -15.54% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -4.43% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -6.86% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.83% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1P.L и ERNA.L
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1P.L) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что AT1P.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1P.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.67% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 4.99% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 6.56% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 8.47% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 8.73% | +2.71% |
Сравнение комиссий AT1P.L и ERNA.L
AT1P.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ERNA.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1P.L и ERNA.L
Ни AT1P.L, ни ERNA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AT1P.L and ERNA.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for AT1P.L.
AT1P.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while ERNA.L is Corporate Bonds. AT1P.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while ERNA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for AT1P.L and 0.09% for ERNA.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1P.L и ERNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор