PortfoliosLab logo
Сравнение ASX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASX и BRK-B составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ASX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,090.70%
1,186.24%
ASX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASX:

-0.30

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

ASX:

-0.15

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

ASX:

0.98

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

ASX:

-0.31

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

ASX:

-0.65

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

ASX:

19.48%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

ASX:

41.96%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

ASX:

-72.64%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

ASX:

-29.92%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASX:

$19.02B

BRK-B:

$1.15T

EPS

ASX:

$0.44

BRK-B:

$41.26

Коэффициент P/E

ASX:

19.91

BRK-B:

12.87

Коэффициент PEG

ASX:

1.38

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

ASX:

0.03

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

ASX:

1.94

BRK-B:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

ASX:

$462.61B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASX:

$74.82B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

ASX:

$81.02B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, ASX показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции ASX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.38% против 14.21% соответственно.


ASX

С начала года

-13.01%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-15.12%

1 год

-10.73%

5 лет

21.54%

10 лет

10.38%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

16.95%

1 год

32.05%

5 лет

23.30%

10 лет

14.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASX
Ранг риск-скорректированной доходности ASX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASX: -0.30
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино ASX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASX: -0.15
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега ASX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASX: 0.98
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара ASX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASX: -0.31
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина ASX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASX: -0.65
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа ASX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
1.58
ASX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASX и BRK-B

Дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASX
ASE Technology Holding Co., Ltd.
3.61%3.14%5.98%7.64%3.85%2.33%2.87%14.14%4.46%6.23%7.12%4.42%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASX и BRK-B

Максимальная просадка ASX за все время составила -72.64%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.92%
-1.26%
ASX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ASX и BRK-B

ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что ASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.27%
10.99%
ASX
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASX и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASE Technology Holding Co., Ltd. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию