Сравнение ASUR с XLE
ASUR (Asure Software, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, ASUR returned 5.30%/yr vs 9.80%/yr for XLE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASUR и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASUR показывает доходность -16.14%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 31.38%. За последние 10 лет акции ASUR уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 5.30% против 9.80% соответственно.
ASUR
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -4.47%
- 6 месяцев
- -21.00%
- С начала года
- -16.14%
- 1 год
- -21.31%
- 3 года*
- -16.62%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 5.30%
- Всё время*
- -0.27%
XLE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 8.53%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 31.38%
- 1 год
- 39.01%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам ASUR и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUR Asure Software, Inc. | -16.14% | 0.11% | -1.16% | 1.93% | 19.28% | 10.28% | -13.20% | 61.02% | -64.02% | 65.92% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 31.38% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between ASUR and XLE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.09 |
The correlation between ASUR and XLE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASUR vs. XLE — Ранг доходности на риск
ASUR
XLE
Сравнение ASUR c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asure Software, Inc. (ASUR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASUR | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.62 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 6.99 | -8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASUR и XLE
Максимальная просадка ASUR за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASUR и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASUR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.53% | -71.26% | -28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.47% | -14.98% | -19.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.07% | -20.14% | -33.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.42% | -26.04% | -33.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.97% | -66.81% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.55% | -6.72% | -51.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.80% | -17.95% | -50.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.52% | 5.60% | +13.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASUR и XLE
Asure Software, Inc. (ASUR) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что ASUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASUR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 5.95% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.20% | 16.52% | +21.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.86% | 20.98% | +25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.78% | 25.82% | +21.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.71% | 29.59% | +24.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASUR и XLE
ASUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUR Asure Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.62% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
ASUR and XLE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASUR has higher volatility (13.14%) compared to XLE (5.95%). In terms of maximum drawdown, ASUR dropped -99.53% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASUR и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор