PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASUR с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ASUR и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asure Software, Inc. (ASUR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASUR показывает доходность -16.14%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 31.38%. За последние 10 лет акции ASUR уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 5.30% против 9.80% соответственно.


ASUR

1 день
-2.95%
1 месяц
-4.47%
6 месяцев
-21.00%
С начала года
-16.14%
1 год
-21.31%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
5.30%
Всё время*
-0.27%

XLE

1 день
0.45%
1 месяц
8.53%
6 месяцев
23.17%
С начала года
31.38%
1 год
39.01%
3 года*
14.81%
5 лет*
23.06%
10 лет*
9.80%
Всё время*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASUR и XLE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASUR
Asure Software, Inc.
-16.14%0.11%-1.16%1.93%19.28%10.28%-13.20%61.02%-64.02%65.92%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
31.38%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between ASUR and XLE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.09

The correlation between ASUR and XLE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Asure Software, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

ASUR vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASUR
Ранг доходности на риск ASUR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASUR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASUR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASUR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASUR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASUR: 2020
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASUR c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asure Software, Inc. (ASUR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ASURXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.62

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

6.99

-8.08

ASUR vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASUR на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASUR и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASUR и XLE

Максимальная просадка ASUR за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASUR и XLE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ASURXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.53%

-71.26%

-28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.47%

-14.98%

-19.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.07%

-20.14%

-33.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.42%

-26.04%

-33.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.97%

-66.81%

-10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.55%

-6.72%

-51.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.80%

-17.95%

-50.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.52%

5.60%

+13.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ASUR и XLE

Asure Software, Inc. (ASUR) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что ASUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ASURXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

5.95%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.20%

16.52%

+21.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.86%

20.98%

+25.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.78%

25.82%

+21.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.71%

29.59%

+24.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASUR и XLE

ASUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASUR
Asure Software, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
2.62%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы


ASUR and XLE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASUR has higher volatility (13.14%) compared to XLE (5.95%). In terms of maximum drawdown, ASUR dropped -99.53% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASUR и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор