Сравнение ASUR с XLE

С начала года, ASUR показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции ASUR уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 4.60% против 11.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asure Software, Inc. (ASUR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASUR на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASUR и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ASUR и XLE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

ASUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

Максимальная просадка ASUR за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASUR и XLE.

Asure Software, Inc. (ASUR) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что ASUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.