Сравнение ASRV.DE с D5BL.DE
ASRV.DE (BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ASRV.DE tracks the Euronext ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRV.DE returned 10.82%/yr vs 21.76%/yr for D5BL.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASRV.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASRV.DE и D5BL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASRV.DE показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.
ASRV.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
D5BL.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам ASRV.DE и D5BL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASRV.DE BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF | -0.76% | 18.35% | 11.59% | 16.10% | 11.29% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 13.85% | 35.78% | 10.37% | 14.14% | 12.22% |
Correlation
The correlation between ASRV.DE and D5BL.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between ASRV.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRV.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск
ASRV.DE
D5BL.DE
Сравнение ASRV.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF (ASRV.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRV.DE | D5BL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.42 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.28 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 12.52 | -10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRV.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.28 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.48 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок ASRV.DE и D5BL.DE
Максимальная просадка ASRV.DE за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRV.DE и D5BL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRV.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.45% | -40.40% | +24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -10.02% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -17.36% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -1.22% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -7.23% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 2.63% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRV.DE и D5BL.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF (ASRV.DE) составляет 0.00%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что ASRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRV.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.83% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 11.54% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 14.44% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 15.59% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 17.76% | -3.23% |
Сравнение комиссий ASRV.DE и D5BL.DE
ASRV.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRV.DE и D5BL.DE
Ни ASRV.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASRV.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for ASRV.DE.
ASRV.DE tracks Euronext ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for ASRV.DE and 0.15% for D5BL.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASRV.DE и D5BL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор