Сравнение ASRT.DE с QDVL.DE
ASRT.DE (BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist) and QDVL.DE (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - ASRT.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB while QDVL.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRT.DE returned 4.56%/yr vs 3.75%/yr for QDVL.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASRT.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for QDVL.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASRT.DE и QDVL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASRT.DE показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у QDVL.DE с доходностью 0.74%.
ASRT.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVL.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 0.90%
Сравнение доходности по годам ASRT.DE и QDVL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASRT.DE BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist | 0.59% | 2.88% | 4.14% | 7.70% | -9.31% |
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.74% | 2.81% | 4.24% | 4.30% | -2.40% |
Correlation
The correlation between ASRT.DE and QDVL.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between ASRT.DE and QDVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRT.DE vs. QDVL.DE — Ранг доходности на риск
ASRT.DE
QDVL.DE
Сравнение ASRT.DE c QDVL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist (ASRT.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRT.DE | QDVL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.08 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 8.99 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRT.DE | QDVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.65 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.32 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ASRT.DE и QDVL.DE
Максимальная просадка ASRT.DE за все время составила -11.96%, что больше максимальной просадки QDVL.DE в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRT.DE и QDVL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRT.DE | QDVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -8.22% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -0.93% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.87% | -0.93% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.01% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -0.71% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.22% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRT.DE и QDVL.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist (ASRT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что ASRT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRT.DE | QDVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.34% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 1.02% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 1.18% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 1.58% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 2.86% | +2.21% |
Сравнение комиссий ASRT.DE и QDVL.DE
ASRT.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRT.DE и QDVL.DE
Дивидендная доходность ASRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности QDVL.DE в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRT.DE BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist | 2.49% | 3.29% | 3.49% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.91% | 3.04% | 2.95% | 1.95% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.27% | 0.13% | 0.12% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
ASRT.DE and QDVL.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ASRT.DE.
ASRT.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB, while QDVL.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. They also come from different issuers: BNP Paribas Asset Management Luxembourg and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ASRT.DE and 0.12% for QDVL.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASRT.DE и QDVL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор