PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRE.DE с GSDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRE.DE с GSDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASRE.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF) and GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - ASRE.DE is a European Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year, while GSDE.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASRE.DE returned -0.36%/yr vs 14.84%/yr for GSDE.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ASRE.DE charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GSDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRE.DE и GSDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASRE.DE показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у GSDE.DE с доходностью 23.86%.

ASRE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.05%
1 год
0.64%
3 года*
2.70%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.24%
1 год
44.12%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRE.DE и GSDE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF		-0.12%2.42%2.13%5.11%-9.94%-0.79%
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%25.52%

Correlation

The correlation between ASRE.DE and GSDE.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

-0.09

Over the past year, the inverse relationship between ASRE.DE and GSDE.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с ASRE.DE:
ASRE.DE с ETSZ.DEASRE.DE с EMEH.DEASRE.DE с FRNE.DEASRE.DE с EJAP.DEASRE.DE с EMUX.DEASRE.DE с AHYE.DEASRE.DE с ECRP.L
Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

ASRE.DE vs. GSDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRE.DE
Ранг доходности на риск ASRE.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRE.DE c GSDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRE.DEGSDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
2.37

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.91

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.43

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

5.65

-5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

12.60

-12.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRE.DE vs. GSDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRE.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа GSDE.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRE.DE и GSDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRE.DEGSDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.37

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.82

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.09

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ASRE.DE и GSDE.DE

Максимальная просадка ASRE.DE за все время составила -12.01%, что меньше максимальной просадки GSDE.DE в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRE.DE и GSDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRE.DEGSDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.01%

-68.91%

+56.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-7.89%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-15.25%

+12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.01%

-29.72%

+17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-6.40%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-44.09%

+38.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

3.54%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRE.DE и GSDE.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) составляет 1.03%, в то время как у BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что ASRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRE.DEGSDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

4.51%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

16.35%

-14.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

18.80%

-16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

17.84%

-14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

15.76%

-12.24%

Сравнение комиссий ASRE.DE и GSDE.DE

ASRE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GSDE.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRE.DE и GSDE.DE

Ни ASRE.DE, ни GSDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASRE.DE and GSDE.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASRE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

ASRE.DE is categorized as European Government Bonds, while GSDE.DE is Commodities. ASRE.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year, while GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Their fees differ too: 0.15% for ASRE.DE and 0.39% for GSDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRE.DE и GSDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор