Сравнение ASRE.DE с D5BC.DE
ASRE.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF) and D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - ASRE.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year while D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASRE.DE returned -0.36%/yr vs 0.22%/yr for D5BC.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASRE.DE и D5BC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASRE.DE показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у D5BC.DE с доходностью 0.01%.
ASRE.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- —
D5BC.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- -0.22%
Сравнение доходности по годам ASRE.DE и D5BC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASRE.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | -0.12% | 2.42% | 2.13% | 5.11% | -9.94% | -0.79% |
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.01% | 1.69% | 2.24% | 2.60% | -4.78% | -0.73% |
Correlation
The correlation between ASRE.DE and D5BC.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between ASRE.DE and D5BC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRE.DE vs. D5BC.DE — Ранг доходности на риск
ASRE.DE
D5BC.DE
Сравнение ASRE.DE c D5BC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRE.DE | D5BC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.46 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 1.39 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRE.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.45 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.14 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.14 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ASRE.DE и D5BC.DE
Максимальная просадка ASRE.DE за все время составила -12.01%, что больше максимальной просадки D5BC.DE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRE.DE и D5BC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRE.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.01% | -9.22% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -1.08% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | -1.08% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.01% | -6.12% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -2.33% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -2.32% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.36% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRE.DE и D5BC.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что ASRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRE.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.42% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 1.01% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 1.11% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 1.57% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.21% | +2.31% |
Сравнение комиссий ASRE.DE и D5BC.DE
И ASRE.DE, и D5BC.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRE.DE и D5BC.DE
ASRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D5BC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRE.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.26% | 1.05% | 0.35% | 0.62% | 1.27% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.46% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ASRE.DE and D5BC.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASRE.DE and D5BC.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
ASRE.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year, while D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для ASRE.DE и D5BC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор