PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRD.DE с EMWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRD.DE с EMWE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASRD.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged) and EMWE.DE (BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - ASRD.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged), while EMWE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASRD.DE returned -0.44%/yr vs 8.57%/yr for EMWE.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ASRD.DE и EMWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged (ASRD.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASRD.DE показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у EMWE.DE с доходностью 9.24%.

ASRD.DE

1 день
0.37%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.09%
1 год
8.78%
3 года*
6.91%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
—

EMWE.DE

1 день
0.48%
1 месяц
4.25%
С начала года
9.24%
6 месяцев
9.11%
1 год
14.14%
3 года*
10.15%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRD.DE и EMWE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ASRD.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged		0.59%11.16%3.52%6.69%-19.97%0.96%
EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		9.24%0.19%15.43%14.90%-16.11%33.03%

Correlation

The correlation between ASRD.DE and EMWE.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ASRD.DE:
ASRD.DE с XUEM.DEASRD.DE с ENDH.DEASRD.DE с EMIG.DEASRD.DE с ZPR5.DEASRD.DE с FESD.DEASRD.DE с JMBE.DEASRD.DE с EMA5.DE
Часто сравнивают с EMWE.DE:
EMWE.DE с EDMW.DEEMWE.DE с IUSQ.DEEMWE.DE с WELK.DEEMWE.DE с VVSM.DEEMWE.DE с SPYEMWE.DE с URTHEMWE.DE с VOO

Доходность на риск

ASRD.DE vs. EMWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRD.DE
Ранг доходности на риск ASRD.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRD.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRD.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRD.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRD.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRD.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EMWE.DE
Ранг доходности на риск EMWE.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMWE.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMWE.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMWE.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMWE.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMWE.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRD.DE c EMWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged (ASRD.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRD.DEEMWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.19

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.72

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.69

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

6.10

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRD.DE vs. EMWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRD.DE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMWE.DE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRD.DE и EMWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRD.DEEMWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.19

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.59

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.70

-0.70

Просадки

Сравнение просадок ASRD.DE и EMWE.DE

Максимальная просадка ASRD.DE за все время составила -29.54%, примерно равная максимальной просадке EMWE.DE в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRD.DE и EMWE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRD.DEEMWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-31.05%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-8.26%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.03%

-20.00%

+11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-20.79%

-8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

0.00%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-5.28%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.29%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRD.DE и EMWE.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged (ASRD.DE) составляет 1.86%, в то время как у BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что ASRD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRD.DEEMWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

2.93%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

8.57%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.97%

11.74%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.06%

14.46%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

15.52%

-6.56%

Сравнение комиссий ASRD.DE и EMWE.DE

И ASRD.DE, и EMWE.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRD.DE и EMWE.DE

Ни ASRD.DE, ни EMWE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASRD.DE and EMWE.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRD.DE and EMWE.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

ASRD.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while EMWE.DE is Global Equities. ASRD.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged), while EMWE.DE tracks MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRD.DE и EMWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор