Сравнение ASR5.DE с SPPS.DE
ASR5.DE (BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF) and SPPS.DE (SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc) are both European Corporate Bonds funds - ASR5.DE tracks the Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB while SPPS.DE tracks the Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASR5.DE returned 4.45%/yr vs 3.66%/yr for SPPS.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASR5.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SPPS.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASR5.DE и SPPS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR5.DE показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у SPPS.DE с доходностью 1.09%.
ASR5.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
SPPS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASR5.DE и SPPS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASR5.DE BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 0.44% | 3.51% | 4.28% | 7.05% | -5.52% |
SPPS.DE SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc | 1.09% | 2.96% | 4.20% | 4.07% | -1.49% |
Correlation
The correlation between ASR5.DE and SPPS.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г. | 0.53 |
The correlation between ASR5.DE and SPPS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR5.DE vs. SPPS.DE — Ранг доходности на риск
ASR5.DE
SPPS.DE
Сравнение ASR5.DE c SPPS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF (ASR5.DE) и SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASR5.DE | SPPS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.65 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 6.49 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASR5.DE и SPPS.DE
Максимальная просадка ASR5.DE за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки SPPS.DE в -2.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR5.DE и SPPS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR5.DE | SPPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -2.70% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -1.18% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.44% | -1.18% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.10% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -0.44% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.30% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR5.DE и SPPS.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF (ASR5.DE) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что ASR5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR5.DE | SPPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.51% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 1.99% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 2.08% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 2.26% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 2.26% | +1.92% |
Сравнение комиссий ASR5.DE и SPPS.DE
ASR5.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPPS.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR5.DE и SPPS.DE
Дивидендная доходность ASR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как SPPS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASR5.DE BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 2.51% | 3.10% | 3.44% | 0.97% | 1.26% | 1.10% |
SPPS.DE SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASR5.DE and SPPS.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPS.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPS.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ASR5.DE.
ASR5.DE tracks Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB, while SPPS.DE tracks Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select. They also come from different issuers: BNP Paribas and State Street. Their fees differ too: 0.20% for ASR5.DE and 0.12% for SPPS.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASR5.DE и SPPS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор