PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASPN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASPN и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ASPN с VOO

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASPN или VOO.

Доходность

Сравнение доходности ASPN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASPN:

-1.00

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

ASPN:

-2.17

VOO:

1.14

Коэф-т Омега

ASPN:

0.75

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

ASPN:

-0.87

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

ASPN:

-1.46

VOO:

2.87

Индекс Язвы

ASPN:

55.30%

VOO:

4.94%

Дневная вол-ть

ASPN:

81.34%

VOO:

19.55%

Макс. просадка

ASPN:

-93.23%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ASPN:

-91.06%

VOO:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность -52.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции ASPN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.94% против 12.96% соответственно.

ASPN

С начала года

-52.10%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-62.59%

1 год

-80.98%

3 года

-31.57%

5 лет

-2.48%

10 лет

-1.94%

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-1.16%

1 год

13.95%

3 года

14.76%

5 лет

15.43%

10 лет

12.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspen Aerogels, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASPN
Ранг риск-скорректированной доходности ASPN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASPN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASPN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и VOO

ASPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASPN
Aspen Aerogels, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ASPN и VOO

Максимальная просадка ASPN за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и VOO

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 39.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...