PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASOZY с MYTAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASOZY с MYTAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASOZY (Asseco Poland SA ADR) and MYTAY (Magyar Telekom Plc) are both stocks. ASOZY operates in Software - Application (Technology), while MYTAY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ASOZY returned 16.91%/yr vs 21.37%/yr for MYTAY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASOZY и MYTAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asseco Poland SA ADR (ASOZY) и Magyar Telekom Plc (MYTAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASOZY показывает доходность -16.11%, что значительно ниже, чем у MYTAY с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции ASOZY уступали акциям MYTAY по среднегодовой доходности: 16.91% против 21.37% соответственно.

ASOZY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-16.11%
6 месяцев
-17.79%
1 год
17.45%
3 года*
52.91%
5 лет*
25.82%
10 лет*
16.91%

MYTAY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.77%
6 месяцев
12.15%
1 год
19.05%
3 года*
78.70%
5 лет*
40.64%
10 лет*
21.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASOZY и MYTAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASOZY
Asseco Poland SA ADR		-16.11%178.93%46.94%24.12%-37.69%27.71%34.34%25.86%-2.99%5.18%
MYTAY
Magyar Telekom Plc		8.77%78.15%82.73%145.48%-29.78%9.37%-15.85%4.73%-7.82%24.35%

Correlation

The correlation between ASOZY and MYTAY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2010 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASOZY:

$3.61B

MYTAY:

$1.05B

EPS

ASOZY:

$17.08

MYTAY:

$5.81K

Коэффициент P/E

ASOZY:

2.62

MYTAY:

0.01

Коэффициент PEG

ASOZY:

0.10

MYTAY:

0.00

Коэффициент P/S

ASOZY:

0.18

MYTAY:

0.00

Коэффициент P/B

ASOZY:

0.46

MYTAY:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ASOZY:

$17.65B

MYTAY:

$983.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASOZY:

$3.59B

MYTAY:

$606.41B

EBITDA (12 мес.)

ASOZY:

$2.39B

MYTAY:

$308.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asseco Poland SA ADR

Magyar Telekom Plc

Часто сравнивают с ASOZY:
ASOZY с SPYASOZY с TQQQASOZY с UPROASOZY с AMNFASOZY с GDWN.LASOZY с MOUR.BRASOZY с CHG.DE
Часто сравнивают с MYTAY:
MYTAY с AMNFMYTAY с GDWN.LMYTAY с 138040.KSMYTAY с 180640.KSMYTAY с COKEMYTAY с SGGKYMYTAY с AIT

Доходность на риск

ASOZY vs. MYTAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASOZY
Ранг доходности на риск ASOZY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASOZY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASOZY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASOZY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASOZY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASOZY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MYTAY
Ранг доходности на риск MYTAY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYTAY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYTAY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYTAY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYTAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYTAY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASOZY c MYTAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asseco Poland SA ADR (ASOZY) и Magyar Telekom Plc (MYTAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASOZYMYTAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.96

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.55

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.52

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

3.66

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASOZY vs. MYTAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASOZY на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа MYTAY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASOZY и MYTAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASOZYMYTAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.96

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ASOZY и MYTAY

Максимальная просадка ASOZY за все время составила -41.35%, что меньше максимальной просадки MYTAY в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASOZY и MYTAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASOZYMYTAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.35%

-66.48%

+25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.51%

-13.48%

-24.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.51%

-17.93%

-19.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

-57.13%

+15.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-59.91%

+18.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.25%

-0.24%

-28.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-32.06%

+16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.69%

5.45%

+12.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ASOZY и MYTAY

Asseco Poland SA ADR (ASOZY) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Magyar Telekom Plc (MYTAY) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ASOZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYTAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASOZYMYTAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

0.00%

+11.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.65%

13.59%

+24.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.97%

21.51%

+32.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.72%

60.30%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.73%

53.70%

-7.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASOZY и MYTAY

Дивидендная доходность ASOZY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, тогда как MYTAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ASOZY
Asseco Poland SA ADR		10.29%1.82%4.31%5.62%6.09%3.78%3.15%4.43%5.65%11.35%12.69%
MYTAY
Magyar Telekom Plc		0.00%5.18%7.61%4.47%4.33%4.02%5.43%5.90%6.54%15.53%6.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASOZY и MYTAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asseco Poland SA ADR и Magyar Telekom Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B20222023202420252026
4.40B
258.11B
(ASOZY) Общая выручка
(MYTAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASOZY и MYTAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Asseco Poland SA ADR и Magyar Telekom Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
23.1%
57.6%
Активы портфеля
ASOZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asseco Poland SA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

MYTAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magyar Telekom Plc сообщила о валовой прибыли в 148.63B при выручке в 258.11B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

ASOZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asseco Poland SA ADR сообщила об операционной прибыли в 518.20M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

MYTAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magyar Telekom Plc сообщила об операционной прибыли в 58.48B при выручке в 258.11B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

ASOZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asseco Poland SA ADR сообщила о чистой прибыли в 228.40M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

MYTAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magyar Telekom Plc сообщила о чистой прибыли в 42.90B при выручке в 258.11B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

ASOZY and MYTAY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASOZY has higher volatility (11.19%) compared to MYTAY (0.00%). In terms of maximum drawdown, ASOZY dropped -41.35% vs MYTAY's -66.48%.

MYTAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASOZY и MYTAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор