Сравнение ASO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или VOO.
Основные характеристики
| ASO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.71% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 11.87% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 3.18% | 10.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.76 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 0.60 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 21.18% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 37.06% | 12.25% |
| Макс. просадка | -44.82% | -33.99% |
| Текущая просадка | -32.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ASO и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASO и VOO
С начала года, ASO показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASO и VOO
Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0.83% | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ASO и VOO
Максимальная просадка ASO за все время составила -44.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASO и VOO
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.