Сравнение ASO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ASO и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 15.80% | -12.23% | -12.18% | 26.44% | 20.55% | 111.77% | 59.58% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ASO показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
ASO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- -3.18%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ASO
SCHD
Сравнение ASO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.88 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 3.55 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.88 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ASO и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASO и SCHD
Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0.94% | 1.04% | 0.76% | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ASO и SCHD
Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.17% | -33.37% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.41% | -12.74% | -15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.17% | -16.85% | -37.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -3.43% | -18.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -3.34% | -15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 3.75% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASO и SCHD
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.11% | 2.33% | +13.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.09% | 7.96% | +24.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.24% | 15.69% | +37.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 14.40% | +32.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.17% | 16.70% | +30.47% |