Сравнение ASO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или SCHD.
Основные характеристики
| ASO | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.71% | 18.08% |
| Дох-ть за 1 год | 11.87% | 30.78% |
| Дох-ть за 3 года | 3.18% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 0.76 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 3.16 |
| Коэф-т Мартина | 0.60 | 15.75 |
| Индекс Язвы | 21.18% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 37.06% | 11.24% |
| Макс. просадка | -44.82% | -33.37% |
| Текущая просадка | -32.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ASO и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASO и SCHD
С начала года, ASO показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASO и SCHD
Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SCHD в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0.83% | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ASO и SCHD
Максимальная просадка ASO за все время составила -44.82%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASO и SCHD
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.