PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASO с AMAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASO с AMAGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASO (Academy Sports and Outdoors, Inc.) is a stock, while AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Amana. Over the past 5 years, ASO returned 7.63%/yr vs 14.44%/yr for AMAGX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASO и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASO показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью 17.40%.

ASO

1 день
0.80%
1 месяц
0.04%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.18%
1 год
22.44%
3 года*
1.15%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

AMAGX

1 день
0.94%
1 месяц
7.90%
С начала года
17.40%
6 месяцев
15.83%
1 год
37.60%
3 года*
21.85%
5 лет*
14.44%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASO и AMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		3.96%-12.23%-12.18%26.44%20.55%111.77%59.58%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		17.40%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%14.06%

Correlation

The correlation between ASO and AMAGX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2020 г.

0.43

The correlation between ASO and AMAGX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Academy Sports and Outdoors, Inc.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Часто сравнивают с ASO:
ASO с DKSASO с UAAASO с ONONASO с NKEASO с BOOTASO с COSTASO с SPY
Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с HLALAMAGX с spusAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWX

Доходность на риск

ASO vs. AMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASO
Ранг доходности на риск ASO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASO c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASOAMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.40

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.29

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

3.50

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

15.59

-13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASO vs. AMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа AMAGX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASOAMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.40

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.68

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ASO и AMAGX

Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и AMAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASOAMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.17%

-57.64%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.42%

-11.04%

-15.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.17%

-21.45%

-32.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.17%

-28.09%

-26.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.64%

0.00%

-29.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-10.27%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

2.48%

+8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и AMAGX

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASOAMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

4.98%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.82%

12.96%

+17.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.42%

16.09%

+27.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.23%

18.40%

+27.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.90%

18.43%

+28.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и AMAGX

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.04%1.04%0.76%0.55%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASO and AMAGX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASO has higher volatility (12.40%) compared to AMAGX (4.98%). In terms of maximum drawdown, ASO dropped -54.17% vs AMAGX's -57.64%.

AMAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASO и AMAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор