PortfoliosLab logo
Сравнение ASO с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASO и AMAGX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ASO и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.26%
40.85%
ASO
AMAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASO:

-0.78

AMAGX:

-0.18

Коэф-т Сортино

ASO:

-1.02

AMAGX:

-0.10

Коэф-т Омега

ASO:

0.88

AMAGX:

0.99

Коэф-т Кальмара

ASO:

-0.65

AMAGX:

-0.16

Коэф-т Мартина

ASO:

-1.98

AMAGX:

-0.52

Индекс Язвы

ASO:

17.67%

AMAGX:

7.44%

Дневная вол-ть

ASO:

44.90%

AMAGX:

21.58%

Макс. просадка

ASO:

-54.17%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

ASO:

-48.65%

AMAGX:

-15.32%

Доходность по периодам

С начала года, ASO показывает доходность -33.41%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью -8.44%.


ASO

С начала года

-33.41%

1 месяц

-17.06%

6 месяцев

-26.95%

1 год

-36.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMAGX

С начала года

-8.44%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-12.52%

1 год

-5.11%

5 лет

11.67%

10 лет

8.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASO и AMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASO
Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASO c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASO, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASO: -0.78
AMAGX: -0.18
Коэффициент Сортино ASO, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASO: -1.02
AMAGX: -0.10
Коэффициент Омега ASO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASO: 0.88
AMAGX: 0.99
Коэффициент Кальмара ASO, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASO: -0.65
AMAGX: -0.16
Коэффициент Мартина ASO, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASO: -1.98
AMAGX: -0.52

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа AMAGX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-0.18
ASO
AMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и AMAGX

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.
1.20%0.76%0.55%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
0.00%0.00%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%

Просадки

Сравнение просадок ASO и AMAGX

Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.65%
-15.32%
ASO
AMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и AMAGX

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 14.14%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.49%
14.14%
ASO
AMAGX