PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASO с AMAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASO с AMAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ASO и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASO и AMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		15.80%-12.23%-12.18%26.44%20.55%111.77%59.58%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		-3.22%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%14.06%

Доходность по периодам

С начала года, ASO показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью -3.22%.

ASO

1 день
2.20%
1 месяц
-3.93%
С начала года
15.80%
6 месяцев
10.91%
1 год
25.15%
3 года*
-3.18%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—

AMAGX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-1.86%
1 год
23.71%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Academy Sports and Outdoors, Inc.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Часто сравнивают с ASO:
ASO с DKSASO с UAAASO с ONONASO с BOOTASO с NKEASO с SPYASO с COST
Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с spusAMAGX с HLALAMAGX с AMIGXAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMDWX

Доходность на риск

ASO vs. AMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASO
Ранг доходности на риск ASO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASO c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASOAMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.19

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.78

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.08

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

8.67

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASO vs. AMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа AMAGX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASOAMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.19

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.65

+0.03

Корреляция

Корреляция между ASO и AMAGX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и AMAGX

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		0.94%1.04%0.76%0.55%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%

Просадки

Сравнение просадок ASO и AMAGX

Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и AMAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASOAMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.17%

-57.64%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.41%

-11.84%

-16.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.17%

-28.09%

-26.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.62%

-7.87%

-13.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-10.32%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.90%

2.84%

+9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и AMAGX

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASOAMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.11%

7.18%

+8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.09%

12.50%

+19.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.24%

20.42%

+32.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.63%

18.24%

+28.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.17%

18.31%

+28.86%