Сравнение ASMU с XTAP
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMU charges 0.97%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 21.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMU и XTAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 42.93% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 9.65% |
Correlation
The correlation between ASMU and XTAP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMU vs. XTAP — Ранг доходности на риск
ASMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение ASMU c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMU | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 58.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMU и XTAP
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -22.13% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -0.72% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -3.42% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.31% | 4.75% | +99.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.31% | 14.55% | +89.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.31% | 14.35% | +89.96% |
Сравнение комиссий ASMU и XTAP
ASMU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и XTAP
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.51% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and XTAP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for ASMU.
ASMU has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор