PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASME.DE с CMOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASME.DE с CMOE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASME.DE (ASML Holding NV) is a stock, while CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Over the past 3 years, ASME.DE returned 31.32%/yr vs 13.22%/yr for CMOE.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASME.DE и CMOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ASML Holding NV (ASME.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASME.DE показывает доходность 62.75%, что значительно выше, чем у CMOE.DE с доходностью 21.57%.

ASME.DE

1 день
1.04%
1 месяц
14.87%
С начала года
62.75%
6 месяцев
57.53%
1 год
128.79%
3 года*
31.32%
5 лет*
22.91%
10 лет*
33.90%

CMOE.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.82%
1 год
33.83%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASME.DE и CMOE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ASME.DE
ASML Holding NV		62.75%37.42%-0.38%36.52%-10.06%
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		21.57%14.96%2.92%-9.62%-0.48%

Correlation

The correlation between ASME.DE and CMOE.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.07

The correlation between ASME.DE and CMOE.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding NV

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с ASME.DE:
ASME.DE с ASML.ASASME.DE с QQQASME.DE с 1YD.DEASME.DE с VVSM.DEASME.DE с LIN.DEASME.DE с 3V64.DEASME.DE с VOO
Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

ASME.DE vs. CMOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASME.DE
Ранг доходности на риск ASME.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASME.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASME.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASME.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASME.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASME.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASME.DE c CMOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASME.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASME.DECMOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
2.00

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.50

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.20

4.49

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.35

10.26

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASME.DE vs. CMOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASME.DE на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа CMOE.DE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASME.DE и CMOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASME.DECMOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

2.00

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ASME.DE и CMOE.DE

Максимальная просадка ASME.DE за все время составила -88.84%, что больше максимальной просадки CMOE.DE в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASME.DE и CMOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASME.DECMOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.84%

-29.97%

-58.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.76%

-7.70%

-8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.67%

-11.83%

-32.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.48%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.86%

-19.33%

-11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

3.38%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ASME.DE и CMOE.DE

ASML Holding NV (ASME.DE) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что ASME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASME.DECMOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

5.18%

+8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.97%

15.26%

+14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.25%

17.28%

+21.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

16.62%

+21.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.43%

16.62%

+18.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASME.DE и CMOE.DE

Дивидендная доходность ASME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как CMOE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASME.DE
ASML Holding NV		0.50%0.71%0.92%0.87%1.27%0.47%0.64%1.19%1.02%0.82%0.99%0.84%
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASME.DE and CMOE.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASME.DE и CMOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор