Сравнение ASLE с SOAR
ASLE (AerSale Corporation) and SOAR (Volato Group Inc) are both stocks. Both operate in the Airports & Air Services industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, ASLE returned -25.45%/yr vs -87.72%/yr for SOAR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASLE и SOAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASLE показывает доходность -11.81%, что значительно выше, чем у SOAR с доходностью -32.41%.
ASLE
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -3.69%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- -25.45%
- 5 лет*
- -12.12%
- 10 лет*
- —
SOAR
- 1 день
- 35.19%
- 1 месяц
- 67.67%
- С начала года
- -32.41%
- 6 месяцев
- -61.34%
- 1 год
- -81.48%
- 3 года*
- -87.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASLE и SOAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASLE AerSale Corporation | -11.81% | 12.86% | -50.37% | -21.73% | 12.56% |
SOAR Volato Group Inc | -32.41% | -88.23% | -93.51% | -62.88% | 3.78% |
Correlation
The correlation between ASLE and SOAR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between ASLE and SOAR shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASLE:
$296.20M
SOAR:
$6.43B
ASLE:
$0.25
SOAR:
$0.00
ASLE:
24.98
SOAR:
774.12
ASLE:
0.87
SOAR:
29.84
ASLE:
$340.12M
SOAR:
$54.07M
ASLE:
$106.69M
SOAR:
$10.84M
ASLE:
$33.95M
SOAR:
$2.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASLE vs. SOAR — Ранг доходности на риск
ASLE
SOAR
Сравнение ASLE c SOAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AerSale Corporation (ASLE) и Volato Group Inc (SOAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASLE | SOAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.93 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.85 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -1.19 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASLE | SOAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.55 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.50 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ASLE и SOAR
Максимальная просадка ASLE за все время составила -80.91%, что меньше максимальной просадки SOAR в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASLE и SOAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASLE | SOAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.91% | -99.98% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.00% | -96.30% | +62.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.22% | -99.98% | +27.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.69% | -99.94% | +26.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.81% | -56.15% | +20.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.51% | 69.87% | -50.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASLE и SOAR
Текущая волатильность для AerSale Corporation (ASLE) составляет 14.86%, в то время как у Volato Group Inc (SOAR) волатильность равна 69.80%. Это указывает на то, что ASLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASLE | SOAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 69.80% | -54.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.29% | 110.21% | -83.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.44% | 147.22% | -102.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.58% | 153.44% | -104.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.36% | 153.44% | -107.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASLE и SOAR
Ни ASLE, ни SOAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASLE и SOAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AerSale Corporation и Volato Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASLE and SOAR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOAR has higher volatility (69.80%) compared to ASLE (14.86%). In terms of maximum drawdown, ASLE dropped -80.91% vs SOAR's -99.98%.
ASLE currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASLE и SOAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор