PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIAX с FERCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIAX с FERCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASIAX (Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund) and FERCX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, ASIAX returned 8.95%/yr vs 15.28%/yr for FERCX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ASIAX charges 1.45%/yr vs 1.96%/yr for FERCX.

Доходность

Сравнение доходности ASIAX и FERCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C (FERCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIAX показывает доходность 20.22%, что значительно ниже, чем у FERCX с доходностью 39.60%. За последние 10 лет акции ASIAX уступали акциям FERCX по среднегодовой доходности: 8.95% против 15.28% соответственно.

ASIAX

1 день
1.42%
1 месяц
10.81%
С начала года
20.22%
6 месяцев
22.86%
1 год
43.46%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.95%

FERCX

1 день
1.89%
1 месяц
12.44%
С начала года
39.60%
6 месяцев
44.80%
1 год
74.34%
3 года*
33.99%
5 лет*
7.81%
10 лет*
15.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIAX и FERCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		20.22%24.56%9.59%0.87%-10.82%-6.10%25.76%17.78%-11.50%29.13%
FERCX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C		39.60%35.65%19.76%12.64%-31.29%-15.75%71.24%29.64%-15.72%45.46%

Correlation

The correlation between ASIAX and FERCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 1999 г.

0.87

The correlation between ASIAX and FERCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C

Часто сравнивают с ASIAX:
ASIAX с CQQQASIAX с IVVASIAX с SPYASIAX с FSEAXASIAX с CNDX.LASIAX с FEATXASIAX с DFRSX
Часто сравнивают с FERCX:
FERCX с FIVFXFERCX с PAAOXFERCX с MASGXFERCX с FERIXFERCX с MATFXFERCX с DFRSXFERCX с WAINX

Доходность на риск

ASIAX vs. FERCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIAX
Ранг доходности на риск ASIAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FERCX
Ранг доходности на риск FERCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIAX c FERCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C (FERCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAXFERCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
3.80

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.51

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.67

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

5.52

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

19.96

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIAX vs. FERCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIAX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERCX равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIAX и FERCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAXFERCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

3.80

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ASIAX и FERCX

Максимальная просадка ASIAX за все время составила -63.78%, примерно равная максимальной просадке FERCX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIAX и FERCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAXFERCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-61.15%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.62%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.36%

-17.64%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.71%

-53.94%

+22.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-58.44%

+22.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-21.21%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.76%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIAX и FERCX

Текущая волатильность для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) составляет 6.18%, в то время как у Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C (FERCX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что ASIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAXFERCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

8.57%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

16.66%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

19.82%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

22.91%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

20.98%

-5.75%

Сравнение комиссий ASIAX и FERCX

ASIAX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии FERCX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIAX и FERCX

Дивидендная доходность ASIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.81%, тогда как FERCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		17.81%21.41%8.68%2.84%7.25%7.71%7.37%5.67%7.17%7.91%1.09%3.15%
FERCX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.89%7.03%5.13%6.53%0.03%0.56%0.92%

Часто задаваемые вопросы

ASIAX and FERCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FERCX has higher volatility (8.57%) compared to ASIAX (6.18%). In terms of maximum drawdown, ASIAX dropped -63.78% vs FERCX's -61.15%.

FERCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIAX и FERCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор