Сравнение ASG.DE с IDR.MC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assicurazioni Generali S.p.A. (ASG.DE) и Indra A (IDR.MC).
Доходность
Сравнение доходности ASG.DE и IDR.MC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASG.DE и IDR.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASG.DE Assicurazioni Generali S.p.A. | 0.20% | 36.33% | 50.33% | 21.57% | -3.92% | 41.32% | -19.31% | 35.66% | -0.07% | 13.35% |
IDR.MC Indra A | 1.65% | 186.12% | 23.62% | 34.32% | 13.68% | 36.39% | -31.43% | 23.62% | -27.79% | 9.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ASG.DE показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у IDR.MC с доходностью 1.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASG.DE имеют среднегодовую доходность 17.34%, а акции IDR.MC немного впереди с 18.00%.
ASG.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- 23.26%
- 10 лет*
- 17.34%
IDR.MC
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -19.51%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 24.91%
- 1 год
- 83.30%
- 3 года*
- 60.46%
- 5 лет*
- 47.45%
- 10 лет*
- 18.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASG.DE vs. IDR.MC — Ранг доходности на риск
ASG.DE
IDR.MC
Сравнение ASG.DE c IDR.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assicurazioni Generali S.p.A. (ASG.DE) и Indra A (IDR.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASG.DE | IDR.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.72 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.42 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.36 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 11.04 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASG.DE | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.72 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.52 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | — | — |
Корреляция
Корреляция между ASG.DE и IDR.MC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASG.DE и IDR.MC
Дивидендная доходность ASG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности IDR.MC в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASG.DE Assicurazioni Generali S.p.A. | 3.99% | 4.00% | 4.68% | 6.05% | 6.37% | 7.91% | 3.50% | 4.88% | 5.92% | 5.28% | 5.10% | 3.52% |
IDR.MC Indra A | 0.51% | 0.52% | 1.46% | 1.79% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASG.DE и IDR.MC
Максимальная просадка ASG.DE за все время составила -72.67%, что меньше максимальной просадки IDR.MC в -8,906.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG.DE и IDR.MC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASG.DE | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.67% | -8,906.75% | +8,834.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -30.23% | +19.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -30.68% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.73% | -63.01% | +16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -6,836.82% | +6,835.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.73% | -1,430.71% | +1,395.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 9.20% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASG.DE и IDR.MC
Текущая волатильность для Assicurazioni Generali S.p.A. (ASG.DE) составляет 6.10%, в то время как у Indra A (IDR.MC) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что ASG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDR.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASG.DE | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 17.17% | -11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 38.62% | -24.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 47.67% | -26.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 34.81% | -13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 34.12% | -9.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASG.DE и IDR.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assicurazioni Generali S.p.A. и Indra A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности