Сравнение ASG.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assicurazioni Generali S.p.A. (ASG.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASG.DE или SPY.
Основные характеристики
| ASG.DE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 47.14% | 23.13% |
| Дох-ть за 1 год | 47.11% | 34.76% |
| Дох-ть за 3 года | 22.05% | 10.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.98% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.77% | 13.92% |
| Коэф-т Шарпа | 3.13 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 5.25 | 3.10 |
| Коэф-т Мартина | 20.25 | 18.06 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 15.35% | 12.44% |
| Макс. просадка | -72.65% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между ASG.DE и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ASG.DE и SPY
С начала года, ASG.DE показывает доходность 47.14%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 23.13%. За последние 10 лет акции ASG.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.77% против 13.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASG.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assicurazioni Generali S.p.A. (ASG.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASG.DE и SPY
Дивидендная доходность ASG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASG.DE Assicurazioni Generali S.p.A. | 4.79% | 6.05% | 6.37% | 7.91% | 3.50% | 4.88% | 5.92% | 5.28% | 5.10% | 3.52% | 2.65% | 1.17% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ASG.DE и SPY
Максимальная просадка ASG.DE за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASG.DE и SPY
Assicurazioni Generali S.p.A. (ASG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что ASG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.