PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASFYX с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASFYX и XLK составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.82%
6.28%
ASFYX
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASFYX:

-0.24

XLK:

1.13

Коэф-т Сортино

ASFYX:

-0.23

XLK:

1.58

Коэф-т Омега

ASFYX:

0.97

XLK:

1.21

Коэф-т Кальмара

ASFYX:

-0.11

XLK:

1.48

Коэф-т Мартина

ASFYX:

-0.30

XLK:

5.07

Индекс Язвы

ASFYX:

8.92%

XLK:

4.94%

Дневная вол-ть

ASFYX:

11.33%

XLK:

22.08%

Макс. просадка

ASFYX:

-28.00%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

ASFYX:

-21.00%

XLK:

-2.27%

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.23%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 3.00% против 20.32% соответственно.


ASFYX

С начала года

-2.66%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-7.82%

1 год

-2.98%

5 лет

6.73%

10 лет

3.00%

XLK

С начала года

23.23%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

3.67%

1 год

23.50%

5 лет

22.06%

10 лет

20.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASFYX и XLK

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
График комиссии ASFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASFYX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASFYX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.241.07
Коэффициент Сортино ASFYX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.231.51
Коэффициент Омега ASFYX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.971.20
Коэффициент Кальмара ASFYX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.111.39
Коэффициент Мартина ASFYX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.304.79
ASFYX
XLK

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.24
1.07
ASFYX
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и XLK

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности XLK в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
1.45%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.64%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.48%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и XLK

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -28.00%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.00%
-2.27%
ASFYX
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и XLK

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 2.53%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.53%
5.31%
ASFYX
XLK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab