PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASBAX с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASBAX и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASBAX и BIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
-0.26%5.05%4.31%3.60%-4.16%-0.88%3.53%2.81%1.10%0.91%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.85%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, ASBAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.12% соответственно.


ASBAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.11%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.51%
10 лет*
1.57%

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.99%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.27%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Short-Term Bond Fund of America

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Сравнение комиссий ASBAX и BIL

ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.


Доходность на риск

ASBAX vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASBAX
Ранг доходности на риск ASBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASBAX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASBAXBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

19.52

-17.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

254.04

-250.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

180.28

-178.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

365.54

-362.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.57

4,104.04

-4,092.47

ASBAX vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASBAX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASBAX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASBAXBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

19.52

-17.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

12.54

-11.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

8.22

-7.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

2.72

-1.76

Корреляция

Корреляция между ASBAX и BIL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASBAX и BIL

Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности BIL в 4.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
3.50%3.87%3.99%2.88%1.02%0.42%2.08%1.66%1.70%1.21%0.83%1.21%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
3.66%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASBAX и BIL

Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и BIL.


Загрузка...

Показатели просадок


ASBAXBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-0.78%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-0.01%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.23%

-0.12%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.29%

-0.21%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

0.00%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.26%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.00%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ASBAX и BIL

American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASBAXBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.05%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

0.14%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

0.21%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

0.26%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

0.26%

+1.55%