Сравнение ASBAX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASBAX или BIL.
Основные характеристики
| ASBAX | BIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.62% | 4.57% |
| Дох-ть за 1 год | 5.25% | 5.29% |
| Дох-ть за 3 года | 1.10% | 3.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.09% | 2.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.11% | 1.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 20.42 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 273.58 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 158.96 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 483.90 |
| Коэф-т Мартина | 16.10 | 4,456.44 |
| Индекс Язвы | 0.35% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 2.27% | 0.26% |
| Макс. просадка | -6.83% | -0.77% |
| Текущая просадка | -0.70% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ASBAX и BIL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ASBAX и BIL
С начала года, ASBAX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.11% против 1.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASBAX и BIL
ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASBAX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBAX и BIL
Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности BIL в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 3.93% | 3.20% | 1.37% | 0.42% | 1.11% | 1.76% | 1.70% | 1.13% | 0.89% | 0.86% | 0.39% | 0.61% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASBAX и BIL
Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.83%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASBAX и BIL
American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.