Сравнение ASBAX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ASBAX и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASBAX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | -0.15% | 5.05% | 4.31% | 3.60% | -4.16% | -0.88% | 3.53% | 2.81% | 1.10% | 0.91% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ASBAX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.13% соответственно.
ASBAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 1.58%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASBAX и BIL
ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
ASBAX vs. BIL — Ранг доходности на риск
ASBAX
BIL
Сравнение ASBAX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASBAX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 19.52 | -17.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 254.20 | -251.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 180.39 | -178.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 368.00 | -365.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 4,131.71 | -4,120.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASBAX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 19.52 | -17.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 12.55 | -11.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 8.23 | -7.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 2.73 | -1.76 |
Корреляция
Корреляция между ASBAX и BIL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBAX и BIL
Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 3.49% | 3.87% | 3.99% | 2.88% | 1.02% | 0.42% | 2.08% | 1.66% | 1.70% | 1.21% | 0.83% | 1.21% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASBAX и BIL
Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASBAX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -0.78% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -0.01% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.23% | -0.12% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -0.21% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.26% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.00% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASBAX и BIL
American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASBAX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.06% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.14% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 0.21% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 0.26% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 0.26% | +1.55% |