Сравнение ASB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Associated Banc-Corp (ASB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASB или SCHD.
Основные характеристики
| ASB | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.22% | 1.16% |
| Дох-ть за 1 год | 18.16% | 7.68% |
| Дох-ть за 3 года | 1.20% | 4.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.83% | 10.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.81% | 10.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 0.64 |
| Дневная вол-ть | 34.51% | 11.70% |
| Макс. просадка | -71.39% | -33.37% |
| Current Drawdown | -13.77% | -5.22% |
Корреляция
Корреляция между ASB и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASB и SCHD
С начала года, ASB показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции ASB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.81% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Associated Banc-Corp (ASB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASB и SCHD
Дивидендная доходность ASB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности SCHD в 3.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASB Associated Banc-Corp | 4.24% | 3.97% | 3.51% | 3.36% | 4.22% | 3.13% | 3.13% | 1.97% | 1.82% | 2.19% | 1.99% | 1.90% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.50% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ASB и SCHD
Максимальная просадка ASB за все время составила -71.39%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASB и SCHD
Associated Banc-Corp (ASB) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ASB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.