PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASB с BANF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASB и BANF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ASB и BANF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Associated Banc-Corp (ASB) и BancFirst Corporation (BANF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
564.86%
5,141.71%
ASB
BANF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASB:

0.57

BANF:

0.79

Коэф-т Сортино

ASB:

1.13

BANF:

1.46

Коэф-т Омега

ASB:

1.14

BANF:

1.18

Коэф-т Кальмара

ASB:

1.09

BANF:

0.93

Коэф-т Мартина

ASB:

2.68

BANF:

2.81

Индекс Язвы

ASB:

6.89%

BANF:

9.32%

Дневная вол-ть

ASB:

32.59%

BANF:

33.23%

Макс. просадка

ASB:

-71.39%

BANF:

-59.39%

Текущая просадка

ASB:

-14.01%

BANF:

-7.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASB:

$4.25B

BANF:

$4.10B

EPS

ASB:

$1.20

BANF:

$6.22

Цена/прибыль

ASB:

21.43

BANF:

19.91

PEG коэффициент

ASB:

2.27

BANF:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

ASB:

$1.63B

BANF:

$675.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASB:

$1.91B

BANF:

$604.26M

EBITDA (12 мес.)

ASB:

$239.83M

BANF:

$285.33M

Доходность по периодам

С начала года, ASB показывает доходность 16.68%, что значительно ниже, чем у BANF с доходностью 23.88%. За последние 10 лет акции ASB уступали акциям BANF по среднегодовой доходности: 5.99% против 16.49% соответственно.


ASB

С начала года

16.68%

1 месяц

-8.86%

6 месяцев

20.45%

1 год

17.78%

5 лет

5.87%

10 лет

5.99%

BANF

С начала года

23.88%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

43.19%

1 год

24.94%

5 лет

16.12%

10 лет

16.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASB c BANF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Associated Banc-Corp (ASB) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASB, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.570.79
Коэффициент Сортино ASB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.131.46
Коэффициент Омега ASB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.18
Коэффициент Кальмара ASB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.090.93
Коэффициент Мартина ASB, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.682.81
ASB
BANF

Показатель коэффициента Шарпа ASB на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BANF равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASB и BANF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.57
0.79
ASB
BANF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASB и BANF

Дивидендная доходность ASB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности BANF в 1.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ASB
Associated Banc-Corp
3.71%3.97%3.51%3.36%4.22%3.13%3.13%1.97%1.82%2.19%1.99%1.90%
BANF
BancFirst Corporation
1.47%1.71%1.72%1.98%2.25%1.99%2.04%1.56%1.59%2.39%2.05%3.18%

Просадки

Сравнение просадок ASB и BANF

Максимальная просадка ASB за все время составила -71.39%, что больше максимальной просадки BANF в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASB и BANF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.01%
-7.81%
ASB
BANF

Волатильность

Сравнение волатильности ASB и BANF

Текущая волатильность для Associated Banc-Corp (ASB) составляет 6.82%, в то время как у BancFirst Corporation (BANF) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что ASB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.82%
8.26%
ASB
BANF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASB и BANF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Associated Banc-Corp и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab