Сравнение ARX.TO с ^GSPC
ARX.TO (ARC Resources Ltd.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ARX.TO returned 7.30%/yr vs 13.88%/yr for ^GSPC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARX.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARX.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARX.TO показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции ARX.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.30% против 13.88% соответственно.
ARX.TO
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.77%
- 6 месяцев
- 33.83%
- С начала года
- 25.78%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 31.03%
- 10 лет*
- 7.30%
- Всё время*
- 5.91%
^GSPC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 13.88%
- Всё время*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам ARX.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARX.TO ARC Resources Ltd. | 25.78% | 1.65% | 36.47% | 11.75% | 63.35% | 97.08% | -22.60% | 9.60% | -42.37% | -33.93% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.31% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between ARX.TO and ^GSPC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г. | 0.27 |
The correlation between ARX.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARX.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ARX.TO
^GSPC
Сравнение ARX.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARC Resources Ltd. (ARX.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARX.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.26 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 8.33 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARX.TO и ^GSPC
Максимальная просадка ARX.TO за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARX.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARX.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -48.87% | -40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -9.17% | -7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | -19.59% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -23.14% | -12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.80% | -27.97% | -58.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.74% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.37% | -9.62% | -19.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 2.48% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARX.TO и ^GSPC
ARC Resources Ltd. (ARX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что ARX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARX.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 3.47% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.92% | 10.42% | +18.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 12.97% | +22.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 17.91% | +18.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.45% | 19.12% | +21.33% |
Часто задаваемые вопросы
ARX.TO and ^GSPC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARX.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор