Сравнение ARX.TO с ^GSPC
ARX.TO (ARC Resources Ltd.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ARX.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARX.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARX.TO показывает доходность 24.96%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.56%.
ARX.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 21.23%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 27.87%
- 5 лет*
- 31.53%
- 10 лет*
- 7.65%
^GSPC
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARX.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARX.TO ARC Resources Ltd. | 24.96% | -11.00% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.56% | 14.36% |
Correlation
The correlation between ARX.TO and ^GSPC is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARX.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ARX.TO
^GSPC
Сравнение ARX.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARC Resources Ltd. (ARX.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARX.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARX.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 2.14 | -2.63 |
Просадки
Сравнение просадок ARX.TO и ^GSPC
Максимальная просадка ARX.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARX.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARX.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -8.86% | -91.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -2.44% | -97.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.67% | -1.45% | -98.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARX.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARX.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.91% | 11.95% | +23.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 11.95% | +24.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 11.95% | +28.65% |
Часто задаваемые вопросы
ARX.TO and ^GSPC have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARX.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор