Сравнение ARX.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARC Resources Ltd. (ARX.TO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARX.TO или ^GSPC.
Основные характеристики
| ARX.TO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.61% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 22.38% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | 32.63% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.65% | 13.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.56% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 2.87 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 7.22% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 29.24% | 12.16% |
| Макс. просадка | -100.00% | -56.78% |
| Текущая просадка | -99.99% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между ARX.TO и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARX.TO и ^GSPC
С начала года, ARX.TO показывает доходность 33.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции ARX.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.56% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARX.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARC Resources Ltd. (ARX.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ARX.TO и ^GSPC
Максимальная просадка ARX.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARX.TO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARX.TO и ^GSPC
ARC Resources Ltd. (ARX.TO) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что ARX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.