PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARX.TO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARX.TO и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ARX.TO с ^GSPC

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARC Resources Ltd. (ARX.TO) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARX.TO или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности ARX.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARC Resources Ltd. (ARX.TO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARX.TO:

0.64

^GSPC:

0.59

Коэф-т Сортино

ARX.TO:

1.10

^GSPC:

0.95

Коэф-т Омега

ARX.TO:

1.13

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

ARX.TO:

0.21

^GSPC:

0.61

Коэф-т Мартина

ARX.TO:

2.71

^GSPC:

2.32

Индекс Язвы

ARX.TO:

7.83%

^GSPC:

5.00%

Дневная вол-ть

ARX.TO:

32.45%

^GSPC:

19.81%

Макс. просадка

ARX.TO:

-100.00%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ARX.TO:

-99.98%

^GSPC:

-3.62%

Доходность по периодам

С начала года, ARX.TO показывает доходность 13.95%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции ARX.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.05% против 10.88% соответственно.

ARX.TO

С начала года

13.95%

1 месяц

11.87%

6 месяцев

16.13%

1 год

20.66%

3 года

19.48%

5 лет

43.59%

10 лет

7.05%

^GSPC

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARC Resources Ltd.

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARX.TO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARX.TO
Ранг риск-скорректированной доходности ARX.TO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARX.TO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARX.TO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARX.TO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARX.TO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARX.TO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARX.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARC Resources Ltd. (ARX.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARX.TO на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARX.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ARX.TO и ^GSPC

Максимальная просадка ARX.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARX.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARX.TO и ^GSPC

ARC Resources Ltd. (ARX.TO) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что ARX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...