PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARX.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ARX.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARC Resources Ltd. (ARX.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ARX.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в ARC Resources Ltd. (ARX.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARX.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARX.TO
ARC Resources Ltd.		6.07%1.65%36.47%11.75%63.30%97.09%-22.60%9.60%-42.37%-33.93%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

ARX.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARX.TO показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции ARX.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.59% против 12.91% соответственно.

ARX.TO

1 день
-6.32%
1 месяц
7.87%
С начала года
6.07%
6 месяцев
6.69%
1 год
-4.37%
3 года*
24.68%
5 лет*
31.48%
10 лет*
8.59%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARC Resources Ltd.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ARX.TO:
ARX.TO с TOU.TOARX.TO с CNQ.TOARX.TO с PEY.TOARX.TO с WCP.TOARX.TO с PPL.TOARX.TO с MEG.TOARX.TO с CJ.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ARX.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARX.TO
Ранг доходности на риск ARX.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARX.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARX.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARX.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARX.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARX.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARX.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARC Resources Ltd. (ARX.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARX.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.70

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.07

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.04

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

3.82

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARX.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARX.TO на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARX.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARX.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.70

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.84

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.79

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.91

-1.41

Корреляция

Корреляция между ARX.TO и ^GSPC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ARX.TO и ^GSPC

Максимальная просадка ARX.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARX.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ARX.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-56.78%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.41%

-12.14%

-13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-25.43%

-9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.80%

-33.92%

-52.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-5.78%

-94.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.67%

-10.75%

-88.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.02%

2.60%

+12.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ARX.TO и ^GSPC

ARC Resources Ltd. (ARX.TO) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что ARX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARX.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

5.22%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.97%

9.60%

+14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.99%

18.11%

+13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

14.99%

+20.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.15%

16.33%

+23.82%