PortfoliosLab logo
Сравнение ARR с BX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARR и BX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARR и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.14%
1,503.03%
ARR
BX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARR:

-0.13

BX:

0.34

Коэф-т Сортино

ARR:

-0.02

BX:

0.74

Коэф-т Омега

ARR:

1.00

BX:

1.09

Коэф-т Кальмара

ARR:

-0.04

BX:

0.34

Коэф-т Мартина

ARR:

-0.35

BX:

0.95

Индекс Язвы

ARR:

8.43%

BX:

13.76%

Дневная вол-ть

ARR:

22.89%

BX:

38.28%

Макс. просадка

ARR:

-80.10%

BX:

-87.64%

Текущая просадка

ARR:

-71.33%

BX:

-31.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARR:

$1.19B

BX:

$152.58B

EPS

ARR:

-$0.52

BX:

$3.35

Коэффициент PEG

ARR:

-1.31

BX:

1.68

Коэффициент P/S

ARR:

30.31

BX:

12.33

Коэффициент P/B

ARR:

0.87

BX:

12.31

Общая выручка (12 мес.)

ARR:

$57.45M

BX:

$9.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARR:

$41.03M

BX:

$9.13B

EBITDA (12 мес.)

ARR:

$138.49M

BX:

$4.43B

Доходность по периодам

С начала года, ARR показывает доходность -14.24%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -21.30%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям BX по среднегодовой доходности: -7.26% против 18.21% соответственно.


ARR

С начала года

-14.24%

1 месяц

-14.32%

6 месяцев

-15.46%

1 год

-4.80%

5 лет

-4.15%

10 лет

-7.26%

BX

С начала года

-21.30%

1 месяц

-11.02%

6 месяцев

-19.61%

1 год

11.58%

5 лет

27.13%

10 лет

18.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARR и BX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARR
Ранг риск-скорректированной доходности ARR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARR c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARR, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARR: -0.13
BX: 0.34
Коэффициент Сортино ARR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARR: -0.02
BX: 0.74
Коэффициент Омега ARR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARR: 1.00
BX: 1.09
Коэффициент Кальмара ARR, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARR: -0.04
BX: 0.34
Коэффициент Мартина ARR, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARR: -0.35
BX: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа ARR на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARR и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.34
ARR
BX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARR и BX

Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что больше доходности BX в 2.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.
18.82%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%16.34%
BX
The Blackstone Group Inc.
2.94%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%

Просадки

Сравнение просадок ARR и BX

Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что меньше максимальной просадки BX в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.33%
-31.83%
ARR
BX

Волатильность

Сравнение волатильности ARR и BX

Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 14.62%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 24.68%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.62%
24.68%
ARR
BX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARR и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию