Сравнение ARR с BX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и The Blackstone Group Inc. (BX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или BX.
Доходность
Сравнение доходности ARR и BX
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у BX с доходностью 43.37%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям BX по среднегодовой доходности: -7.40% против 25.17% соответственно.
ARR
11.42%
-6.48%
4.95%
27.65%
-14.43%
-7.40%
BX
43.37%
6.73%
47.23%
78.83%
33.53%
25.17%
Фундаментальные показатели
| ARR | BX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.05B | $220.03B |
| EPS | $2.90 | $2.90 |
| Цена/прибыль | 6.48 | 62.56 |
| PEG коэффициент | -1.31 | 2.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $368.56M | $9.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $335.88M | $6.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $152.77M | $5.54B |
Основные характеристики
| ARR | BX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 3.43 |
| Коэф-т Мартина | 6.50 | 15.09 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 5.37% |
| Дневная вол-ть | 25.16% | 29.14% |
| Макс. просадка | -80.10% | -87.65% |
| Текущая просадка | -67.09% | -0.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARR и BX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARR c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и BX
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.17%, что больше доходности BX в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.17% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.34% | 20.20% |
BX The Blackstone Group Inc. | 1.89% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.68% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и BX
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и BX
Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 4.68%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности