Сравнение ARLP с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или AGG.
Основные характеристики
| ARLP | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.10% | 1.70% |
| Дох-ть за 1 год | 40.71% | 7.76% |
| Дох-ть за 3 года | 47.28% | -2.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.40% | -0.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.99% | 1.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 6.61 | 5.14 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 24.23% | 5.96% |
| Макс. просадка | -90.52% | -18.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.58% |
Корреляция
Корреляция между ARLP и AGG составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ARLP и AGG
С начала года, ARLP показывает доходность 43.10%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции ARLP превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.99% против 1.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARLP c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и AGG
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности AGG в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 10.15% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.55% | 8.86% | 19.74% | 5.75% | 5.93% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.96% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок ARLP и AGG
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и AGG
Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что ARLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.