Сравнение ARLP с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или AGG.
Основные характеристики
| ARLP | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.41% | -3.03% |
| Дох-ть за 1 год | 15.95% | -1.54% |
| Дох-ть за 3 года | 62.91% | -3.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.02% | -0.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.01% | 1.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | -0.13 |
| Дневная вол-ть | 24.99% | 6.93% |
| Макс. просадка | -90.52% | -18.43% |
| Current Drawdown | -6.46% | -12.84% |
Корреляция
Корреляция между ARLP и AGG составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ARLP и AGG
С начала года, ARLP показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции ARLP превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARLP c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и AGG
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности AGG в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 13.22% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% | 5.74% | 5.93% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.40% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок ARLP и AGG
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и AGG
Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что ARLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.