PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLP с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLP с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLP и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLP и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		21.66%-2.45%39.91%18.83%73.34%195.75%-56.80%-28.90%-1.90%-4.04%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, ARLP показывает доходность 21.66%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции ARLP превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 20.20% против 1.66% соответственно.

ARLP

1 день
-0.29%
1 месяц
2.19%
С начала года
21.66%
6 месяцев
13.64%
1 год
12.95%
3 года*
24.41%
5 лет*
50.44%
10 лет*
20.20%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alliance Resource Partners, L.P.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с ARLP:
ARLP с BTUARLP с PXDARLP с RBLXARLP с ASTSARLP с ARCCARLP с HUNARLP с TSLA
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Доходность на риск

ARLP vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLP
Ранг доходности на риск ARLP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLP c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLPAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.93

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.76

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

4.89

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLP vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLP на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLP и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLPAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.04

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.21

Корреляция

Корреляция между ARLP и AGG составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLP и AGG

Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		9.07%11.19%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.54%8.85%19.74%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок ARLP и AGG

Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLPAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.52%

-18.43%

-72.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-2.52%

-15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-17.82%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.26%

-18.43%

-66.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-2.30%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-2.71%

-21.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

0.91%

+7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLP и AGG

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что ARLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLPAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

1.67%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

2.55%

+13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.50%

4.37%

+19.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.67%

6.07%

+28.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.46%

5.39%

+45.07%