PortfoliosLab logo
Сравнение ARLP с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARLP и AGG составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности ARLP и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,838.57%
90.05%
ARLP
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARLP:

1.62

AGG:

1.31

Коэф-т Сортино

ARLP:

2.11

AGG:

1.91

Коэф-т Омега

ARLP:

1.29

AGG:

1.23

Коэф-т Кальмара

ARLP:

3.04

AGG:

0.54

Коэф-т Мартина

ARLP:

7.49

AGG:

3.38

Индекс Язвы

ARLP:

5.77%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

ARLP:

26.71%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

ARLP:

-90.52%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

ARLP:

-4.80%

AGG:

-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, ARLP показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции ARLP превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 7.66% против 1.48% соответственно.


ARLP

С начала года

5.88%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

11.44%

1 год

43.45%

5 лет

64.43%

10 лет

7.66%

AGG

С начала года

2.74%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.41%

5 лет

-0.71%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARLP и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARLP c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARLP, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARLP: 1.62
AGG: 1.31
Коэффициент Сортино ARLP, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARLP: 2.11
AGG: 1.91
Коэффициент Омега ARLP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARLP: 1.29
AGG: 1.23
Коэффициент Кальмара ARLP, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARLP: 3.04
AGG: 0.54
Коэффициент Мартина ARLP, с текущим значением в 7.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARLP: 7.49
AGG: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа ARLP на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLP и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
1.31
ARLP
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLP и AGG

Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности AGG в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.
10.32%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.76%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок ARLP и AGG

Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.80%
-6.44%
ARLP
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности ARLP и AGG

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ARLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.77%
2.25%
ARLP
AGG