PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKQ с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARKQVGT
Дох-ть с нач. г.6.01%21.69%
Дох-ть за 1 год22.88%37.88%
Дох-ть за 3 года-11.50%10.25%
Дох-ть за 5 лет12.51%21.96%
Дох-ть за 10 лет12.83%20.43%
Коэф-т Шарпа1.021.91
Коэф-т Сортино1.502.46
Коэф-т Омега1.181.34
Коэф-т Кальмара0.492.62
Коэф-т Мартина3.449.44
Индекс Язвы7.26%4.22%
Дневная вол-ть24.42%20.84%
Макс. просадка-59.89%-54.63%
Текущая просадка-37.85%-4.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ARKQ и VGT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и VGT

С начала года, ARKQ показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.69%. За последние 10 лет акции ARKQ уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.83% против 20.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.16%
13.69%
ARKQ
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKQ и VGT

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKQ c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKQ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKQ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKQ, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.44
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 9.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.44

Сравнение коэффициента Шарпа ARKQ и VGT

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
1.91
ARKQ
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и VGT

ARKQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.64%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и VGT

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.85%
-4.00%
ARKQ
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и VGT

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 5.42% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.42%
5.48%
ARKQ
VGT