Сравнение ARKB с VUAA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).

ARKB и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKB - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ARKB и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKB и VUAA.L

	2026 (YTD)	2025	2024
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF	-22.11%	-6.59%	99.47%
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation	-4.06%	17.37%	26.38%

Доходность по периодам

С начала года, ARKB показывает доходность -22.11%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью -4.06%.

ARKB

1 день: 0.58%

1 месяц: -1.48%

С начала года: -22.11%

6 месяцев: -42.07%

1 год: -19.97%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

VUAA.L

1 день: 2.50%

1 месяц: -3.64%

С начала года: -4.06%

6 месяцев: -0.94%

1 год: 18.29%

3 года*: 18.65%

5 лет*: 11.80%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ARK 21Shares Bitcoin ETF

Название символа

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с ARKB:

ARKB с IBIT ARKB с BTC-USD ARKB с BITB ARKB с GBTC ARKB с BITO ARKB с ARKA ARKB с ARKF

Часто сравнивают с VUAA.L:

VUAA.L с VOO VUAA.L с CSPX.L VUAA.L с VWCE.DE VUAA.L с VUSA.AS VUAA.L с SXR8.DE VUAA.L с VUAG.L VUAA.L с SPY

Сравнение комиссий ARKB и VUAA.L

ARKB берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ARKB

ARK 21Shares Bitcoin ETF

VUAA.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

ARKB vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKB

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUAA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKB c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARKB	VUAA.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.45	1.14	-1.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.37	1.65	-2.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	1.24	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.35	2.13	-2.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.75	8.63	-9.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKB vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKB на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.L равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKB и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARKB	VUAA.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.45	1.14	-1.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.74	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.79	-0.43

Корреляция

Корреляция между ARKB и VUAA.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKB и VUAA.L

Ни ARKB, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARKB и VUAA.L

Максимальная просадка ARKB за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и VUAA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARKB	VUAA.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.30%	-34.05%	-15.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-49.30%	-11.75%	-37.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-24.36%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-45.76%	-5.41%	-40.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.16%	-5.20%	-8.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	23.23%	2.05%	+21.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKB и VUAA.L

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARKB	VUAA.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.92%	4.87%	+8.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	36.73%	8.72%	+28.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	45.14%	16.07%	+29.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	50.96%	15.97%	+34.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	50.96%	17.88%	+33.08%

Сравнение ARKB с VUAA.L

Доходность

Сравнение доходности ARKB и VUAA.L

Сравнение доходности по годам ARKB и VUAA.L

Доходность по периодам

ARKB

VUAA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARKB и VUAA.L

Доходность на риск

ARKB vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

ARKB

VUAA.L

Сравнение ARKB c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARKB vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKB и VUAA.L

Просадки

Сравнение просадок ARKB и VUAA.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARKB и VUAA.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)