PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARI с CNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARI с CNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. ARI operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ARI returned 7.59%/yr vs 18.07%/yr for CNQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARI и CNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARI показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 42.08%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 7.59% против 18.07% соответственно.

ARI

1 день
0.28%
1 месяц
-0.91%
С начала года
15.55%
6 месяцев
15.09%
1 год
22.92%
3 года*
13.45%
5 лет*
3.99%
10 лет*
7.59%

CNQ

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
42.08%
6 месяцев
41.38%
1 год
61.82%
3 года*
25.66%
5 лет*
27.14%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARI и CNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		15.55%23.83%-16.51%24.46%-7.12%29.66%-29.03%21.15%-0.03%22.51%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		42.08%15.58%-1.31%23.72%42.82%83.55%-19.06%39.72%-29.92%15.97%

Correlation

The correlation between ARI and CNQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г.

0.32

The correlation between ARI and CNQ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARI:

$1.53B

CNQ:

$99.90B

EPS

ARI:

$0.91

CNQ:

$4.65

Коэффициент P/E

ARI:

11.99

CNQ:

10.25

Коэффициент PEG

ARI:

0.00

CNQ:

0.49

Коэффициент P/S

ARI:

2.56

CNQ:

2.44

Коэффициент P/B

ARI:

0.84

CNQ:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

ARI:

$595.26M

CNQ:

$40.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARI:

$429.14M

CNQ:

$12.53B

EBITDA (12 мес.)

ARI:

$372.79M

CNQ:

$22.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с ARI:
ARI с AGNCARI с ABRARI с VOOARI с SCHDARI с QYLDARI с EPDARI с o
Часто сравнивают с CNQ:
CNQ с CVECNQ с XOMCNQ с IMOCNQ с CSU.TOCNQ с ALARCNQ с OKECNQ с NFE

Доходность на риск

ARI vs. CNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARI
Ранг доходности на риск ARI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CNQ
Ранг доходности на риск CNQ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARI c CNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARICNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.17

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.65

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.39

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

10.10

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARI vs. CNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARI на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа CNQ равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARI и CNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARICNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.17

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.83

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.45

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.41

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ARI и CNQ

Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, примерно равная максимальной просадке CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и CNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARICNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.39%

-80.75%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-14.16%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-35.85%

+11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-35.85%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.39%

-77.84%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-4.86%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-23.53%

+14.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

6.14%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ARI и CNQ

Текущая волатильность для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) составляет 3.89%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что ARI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARICNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

9.25%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

23.51%

-9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

28.67%

-9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.79%

32.78%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.98%

40.26%

+3.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARI и CNQ

Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности CNQ в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		9.16%10.33%13.86%11.93%13.01%10.64%12.98%10.06%11.04%9.97%11.07%10.33%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		3.65%5.01%5.02%4.17%6.31%3.78%5.26%3.49%4.56%3.08%2.94%4.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARI и CNQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
58.63M
10.84B
(ARI) Общая выручка
(CNQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARI и CNQ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
32.1%
Активы портфеля
ARI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CNQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

ARI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CNQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

ARI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.

CNQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

ARI and CNQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNQ has higher volatility (9.25%) compared to ARI (3.89%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs CNQ's -80.75%.

CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARI и CNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор