PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARHVX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARHVX с FRQKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARHVX (American Century Investments One Choice 2065 Portfolio) and FRQKX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, ARHVX returned 7.14%/yr vs 2.81%/yr for FRQKX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARHVX charges 0.88%/yr vs 0.36%/yr for FRQKX.

Доходность

Сравнение доходности ARHVX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2065 Portfolio (ARHVX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARHVX показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у FRQKX с доходностью 3.83%.

ARHVX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.48%
С начала года
7.92%
6 месяцев
8.32%
1 год
19.86%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—

FRQKX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.83%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.77%
3 года*
7.61%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARHVX и FRQKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARHVX
American Century Investments One Choice 2065 Portfolio		7.92%16.10%12.77%16.25%-17.77%14.55%8.37%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.83%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%3.98%

Correlation

The correlation between ARHVX and FRQKX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.77

The correlation between ARHVX and FRQKX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2065 Portfolio

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с ARHVX:
ARHVX с VINIXARHVX с SPYARHVX с FRBEXARHVX с FIKFXARHVX с ACFOXARHVX с BGEIXARHVX с BCHYX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с JLKYXFRQKX с FFVFXFRQKX с FSXAXFRQKX с FFFYXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFFDXFRQKX с FIJOX

Доходность на риск

ARHVX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARHVX
Ранг доходности на риск ARHVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARHVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHVX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARHVX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2065 Portfolio (ARHVX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARHVXFRQKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.48

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.65

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.03

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

12.86

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARHVX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARHVX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARHVX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARHVXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.48

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.77

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ARHVX и FRQKX

Максимальная просадка ARHVX за все время составила -26.03%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHVX и FRQKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARHVXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-16.97%

-9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-3.42%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-5.17%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-16.97%

-9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.26%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-3.86%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.80%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ARHVX и FRQKX

American Century Investments One Choice 2065 Portfolio (ARHVX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что ARHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARHVXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

1.66%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

3.44%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

4.17%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

5.56%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

5.76%

+7.74%

Сравнение комиссий ARHVX и FRQKX

ARHVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARHVX и FRQKX

Дивидендная доходность ARHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности FRQKX в 3.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARHVX
American Century Investments One Choice 2065 Portfolio		5.56%6.00%2.62%1.69%4.24%4.27%0.86%0.00%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.23%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%

Часто задаваемые вопросы

ARHVX and FRQKX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARHVX has higher volatility (3.10%) compared to FRQKX (1.66%). In terms of maximum drawdown, ARHVX dropped -26.03% vs FRQKX's -16.97%.

FRQKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARHVX и FRQKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор