PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARHVX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARHVX с ACIIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARHVX (American Century Investments One Choice 2065 Portfolio) and ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) are both mutual funds - ARHVX is a Target Retirement Date fund managed by American Century, while ACIIX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 5 years, ARHVX returned 6.76%/yr vs 7.63%/yr for ACIIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARHVX charges 0.88%/yr vs 0.72%/yr for ACIIX.

Доходность

Сравнение доходности ARHVX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2065 Portfolio (ARHVX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARHVX показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 7.88%.

ARHVX

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.34%
С начала года
6.61%
6 месяцев
5.84%
1 год
16.63%
3 года*
14.43%
5 лет*
6.76%
10 лет*
—

ACIIX

1 день
0.33%
1 месяц
0.38%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.12%
1 год
16.14%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARHVX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARHVX
American Century Investments One Choice 2065 Portfolio		6.61%16.10%12.77%16.25%-17.77%14.55%8.37%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		7.88%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%6.88%

Correlation

The correlation between ARHVX and ACIIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г.

0.75

The correlation between ARHVX and ACIIX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2065 Portfolio

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с ARHVX:
ARHVX с VINIXARHVX с SPYARHVX с FRBEXARHVX с ACFOXARHVX с FIKFXARHVX с BGEIXARHVX с TDIFX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с VWELXACIIX с SCHDACIIX с PRWCXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Доходность на риск

ARHVX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARHVX
Ранг доходности на риск ARHVX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARHVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHVX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHVX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARHVX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2065 Portfolio (ARHVX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARHVXACIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.95

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.94

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.60

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

8.46

+0.29

ARHVX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARHVX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARHVX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARHVX и ACIIX

Максимальная просадка ARHVX за все время составила -26.03%, что меньше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHVX и ACIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARHVXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-39.16%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-6.38%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-10.15%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-13.49%

-12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-5.24%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.96%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ARHVX и ACIIX

American Century Investments One Choice 2065 Portfolio (ARHVX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что ARHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARHVXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.58%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

6.22%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

8.50%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

10.76%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

13.36%

+0.18%

Сравнение комиссий ARHVX и ACIIX

ARHVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARHVX и ACIIX

Дивидендная доходность ARHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности ACIIX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		9.96%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%
ARHVX
American Century Investments One Choice 2065 Portfolio		5.63%6.00%2.62%1.69%4.24%4.27%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARHVX and ACIIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARHVX has higher volatility (4.24%) compared to ACIIX (2.58%). In terms of maximum drawdown, ARHVX dropped -26.03% vs ACIIX's -39.16%.

ACIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARHVX и ACIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор