PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGNX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARGNX с ACIIX

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

ARGNX (American Century One Choice 2060 Portfolio Class I) and ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) are both mutual funds - ARGNX is a Target Retirement Date fund actively managed by American Century, while ACIIX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, ARGNX returned 10.22%/yr vs 8.92%/yr for ACIIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ARGNX charges 0.69%/yr vs 0.72%/yr for ACIIX.

Доходность

Сравнение доходности ARGNX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice 2060 Portfolio Class I (ARGNX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARGNX показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции ARGNX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 10.22% против 8.92% соответственно.

ARGNX

1 день
0.81%
1 месяц
-0.06%
С начала года
8.11%
6 месяцев
7.51%
1 год
16.76%
3 года*
14.20%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.22%

ACIIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
17.01%
3 года*
11.04%
5 лет*
7.80%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGNX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGNX
American Century One Choice 2060 Portfolio Class I		8.11%16.04%12.70%16.29%-17.64%14.60%18.33%25.10%-7.93%18.94%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		9.20%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Correlation

The correlation between ARGNX and ACIIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.81

The correlation between ARGNX and ACIIX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice 2060 Portfolio Class I

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с ARGNX:
ARGNX с BIGRXARGNX с DRIKXARGNX с FNSFXARGNX с LTSTXARGNX с FRQKXARGNX с FNSDXARGNX с FRKMX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с VWELXACIIX с SCHDACIIX с PRWCXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Доходность на риск

ARGNX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGNX
Ранг доходности на риск ARGNX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGNX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGNX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGNX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGNX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGNX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice 2060 Portfolio Class I (ARGNX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARGNXACIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.07

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.11

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.74

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

8.93

-0.34

ARGNX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGNX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGNX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARGNX и ACIIX

Максимальная просадка ARGNX за все время составила -30.83%, что меньше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGNX и ACIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGNXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.83%

-39.16%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-6.38%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-10.15%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-13.49%

-12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.83%

-32.76%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.23%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.96%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGNX и ACIIX

American Century One Choice 2060 Portfolio Class I (ARGNX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что ARGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGNXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.52%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

6.24%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

8.48%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

10.76%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

13.32%

+1.13%

Сравнение комиссий ARGNX и ACIIX

ARGNX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ACIIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGNX и ACIIX

Дивидендная доходность ARGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности ACIIX в 9.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		9.84%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%
ARGNX
American Century One Choice 2060 Portfolio Class I		10.10%10.92%3.42%1.82%7.69%6.64%3.52%5.90%5.17%1.82%1.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARGNX and ACIIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGNX has higher volatility (4.10%) compared to ACIIX (2.52%). In terms of maximum drawdown, ARGNX dropped -30.83% vs ACIIX's -39.16%.

ACIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGNX и ACIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор