Сравнение ARES с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARES или SCHD.
Основные характеристики
| ARES | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.24% | 2.67% |
| Дох-ть за 1 год | 68.69% | 13.11% |
| Дох-ть за 3 года | 38.87% | 4.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 45.95% | 11.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 0.98 |
| Дневная вол-ть | 25.53% | 11.68% |
| Макс. просадка | -45.85% | -33.37% |
| Current Drawdown | -2.09% | -3.81% |
Корреляция
Корреляция между ARES и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARES и SCHD
С начала года, ARES показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARES c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и SCHD
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 2.42% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и SCHD
Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и SCHD
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.